【广发金融工程】慢牛回升，市场等权涨幅扩大（20231126）
admin1年前1102
摘要Abstract最近5个交易日，科创50指数跌2.98%，创业板指跌2.45%，大盘价值跌涨0.30%，大盘成长跌2.15%，上证50跌0.30%，国证2000代表的小盘跌1.18%，房地产、农林...
改革持续深化，关注北交所战略配置机会——工银北证50成份指数基金投资价值分析
admin1年前907
导读1.关注北交所的战略配置机会：股票性价比高，迎来配置良机：截至10月31日，股债性价比指标在99.4%分位点，处于历史相对较高的位置，表明股票具有较高配置价值，上行空间较大。内部资金面呵护叠加外部...
【海通金工】指增超额持续回暖，价值组合强势归来
admin1年前665
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
【中信建投策略】小盘演绎极端，等待流动性改善
admin1年前825
重要提示：通过本订阅号发布的研究观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非...
bp、换手率因子表现较好
admin1年前684
摘要 因子IC跟踪IC方面，最近一周，bp、1个月日均换手率、1个月超额收益率波动等因子表现较好，Beta、一致预期净利润复合增速、1个月非流动性冲击等因子表现较差；最近一月，小市值、1个月...
四大主动量化组合本周均战胜主动股基指数
admin1年前900
报 告 摘 要 一、国信金工主动量化策略表现跟踪本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.56%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.60%。本年，优秀基金业...
"海量"专题（233）——理解红利投资，加入红利投资，超越红利投资
admin1年前543
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
博弈论在因子加权中的应用
admin1年前1666
博弈论基本概念多因子组合一般使用IC(均值)加权、IC_IR加权、因子等权等方法构造。本篇报告将博弈论的方法应用于多因子加权，为每个因子分配权重。在证券投资中，博弈论的研究对象是能够定量化的资产，例如...
【航材股份（688563.SH）】航空先进材料龙头，受益空天装备更新迭代——投资价值分析报告 （刘宇辰/王凯）
admin1年前578
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...
量化私募周报 | 上周市场小幅收涨，量化指增表现较好
admin1年前634
提 要截止2023年11月17日，当周股票市场小幅收涨，小盘、TMT、汽车表现较好。私募业绩方面，指增产品表现较好。「上周A股市场回顾」「头部私募数据」我们统计了市场上典型量化...