【海通金工】迷雾中的公募指增,静待财报期的到来(量化基金周报0320-0324)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-144146165764260c9304b961680215187.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-70262942564260c93099d21680215187.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-128155957164260c930e5ec1680215187.png)
近一年业绩对比(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-199956625964260c9311bac1680215187.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-36514277364260c93155971680215187.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-145712959464260c931936e1680215187.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-101643020764260c931c3261680215187.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-148329164264260c93211681680215187.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-13325164064260c9324f981680215187.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-106040098964260c9329baa1680215187.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-45343896564260c932cc141680215187.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-54260690664260c93317ed1680215187.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-139356640164260c93348531680215187.png)
近一年业绩对比(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-81298471764260c933760f1680215187.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-43996677064260c933b5491680215187.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-185814182464260c93403471680215187.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-71605615864260c93446f31680215187.png)
近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-108727392964260c934806a1680215187.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-23930099464260c934cfc51680215187.png)
近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-179173424664260c934fcd51680215187.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-59653300564260c9354c141680215187.png)
近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-120964028164260c9357d761680215187.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-49496252364260c935c99c1680215187.png)
近一年业绩表现(2022.03.25-2023.03.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-46937983564260c935f63d1680215187.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年3月20日至2023年3月24日;2)本月2023年3月1日至2023年3月24日;3)本年2023年1月1日至2023年3月24日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队