Abstract

指数概览：A股市场近两周（2023-10-30至2023-11-10，下同）主流宽基指数有所上涨，沪深300、中证500、中证1000近两周涨跌幅分别为0.7%、1.5%、2.9%；成长优于价值，国证价值与国证成长涨跌幅分别为-1.6%和1.9%。

股指期货：IH、IF、IC和IM近两周日均成交量分别为4.8、8.6、6.3、6.9万手，持仓量为12.9、27.0、30.1和22.7万手；IH、IF、IC和IM当季合约年化基差率过去两周日均为2.8%、2.4%、-1.6%和-3.4%，截至周五（2023-11-10，下同）基差率分别为2.8%、2.1%、-2.1%和-4.1%，小盘股指期货贴水有所扩大。

场内期权：近两周上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000指数期权的日均持仓量分别为227、209、102和14万手，主要ETF期权品种成交额PCR先降后升。

隐含波动率：上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000指数的近月到期平值期权隐含波动率回落，近两周日均为14.2%、13.9%、13.7%和14.7%。

指数表现概览

股指期货与年化基差率

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