【海通金工】1000指增超额拾级而上
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1441851779658df5fd1c3ee1703802365.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1566611787658df5fd3ed091703802365.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-721233303658df5fd631f91703802365.png)
近一年业绩对比(2022.12.23-2023.12.22)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-618647030658df5fda72371703802365.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1221421997658df5fdc891d1703802365.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-660951722658df5fde94241703802365.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1836640646658df5fe150dc1703802366.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1631157734658df5fe297b71703802366.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-591562858658df5fe4681a1703802366.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-260515372658df5fe603301703802366.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-2127751480658df5fe8a74a1703802366.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-286535353658df5fecdf1a1703802366.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1139098647658df5ff01e671703802367.png)
近一年业绩对比(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1867180217658df5ff22cd21703802367.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-888472913658df5ff5251b1703802367.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-13036409658df5ff75ec91703802367.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-941684925658df5ffa7d9c1703802367.png)
近一年业绩表现(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1278725797658df5ffc946a1703802367.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1621071082658df5fff2add1703802367.png)
近一年业绩表现(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1084127210658df60019d491703802368.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1317633922658df6003a9b31703802368.png)
近一年业绩表现(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-559791116658df600621e71703802368.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1540234161658df600892f31703802368.png)
近一年业绩表现(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-2000627515658df600a643b1703802368.png)
主动量化
收益对比(截至2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-617004564658df600ca71d1703802368.png)
近一年业绩表现(2022.12.23-2023.12.22)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1543101215658df6010b9fe1703802369.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年12月18日至2023年12月22日;2)本月2023年12月01日至2023年12月22日;3)本年2023年01月01日至2023年12月22日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队