【海通金工】高频因子周报是量化私募业绩的风向标?(量化基金周报0206-0210)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-72948789263eead8b6e2141676586379.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-76646888763eead8ba9f1d1676586379.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-10877869163eead8be978d1676586379.png)
近一年业绩对比(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-41853156763eead8c28ead1676586380.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-56661401663eead8c6f8161676586380.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-116818939363eead8ccafa91676586380.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-115202996763eead8d149a21676586381.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-51618177663eead8d4bba81676586381.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-192959863963eead8d8e16a1676586381.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-116045285563eead8dcf37f1676586381.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-102364389963eead8e125651676586382.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-211632574063eead8e4ca761676586382.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-35810990363eead8e8e9ec1676586382.png)
近一年业绩对比(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-148210151263eead8edd76d1676586382.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-181278535463eead8f2cca21676586383.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-68483551263eead8f6afe01676586383.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-116453817563eead8fc32f11676586383.png)
近一年业绩表现(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-11568912163eead8fe962e1676586383.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-159089950063eead903cd2a1676586384.png)
近一年业绩表现(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-201496868363eead9057d7f1676586384.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-187730290363eead90a6dd21676586384.png)
近一年业绩表现(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-153622290263eead90d7f421676586384.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-146018334763eead914ca511676586385.png)
近一年业绩表现(2022.02.11-2023.02.10)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-116020731563eead9190fe31676586385.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年2月06日至2023年2月10日;2)本月2023年2月1日至2023年2月10日;3)本年2023年1月1日至2023年2月10日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队