基金高频仓位探测更新（2023/10/13）

admin9个月前 (10-16)研报496

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报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百六十六篇，文献研究了基金组合波动率的来源，以及对基金业绩的影响。将基金组合波动率分解为持股平均方差和持股协方差，发现投资组合的整体波动性实际上在很大程度上...

开源证券金融工程首席分析师魏建榕执业证书编号：S0790519120001开源证券金融工程研究员何申昊执业证书编号：S0790122080094摘要景气与资金面共振，成长风格或将反转国...

重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...

本文来自方正证券研究所于2022年5月30日发布的报告《个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S12205220...

本文来自方正证券研究所于2022年12月5日发布的报告《市场估值处于低位，价值风格有望延续强势——金融工程2022年回顾及2023年展望》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S12205...

投资要点『市场最新观察』对于整体市场而言，我们认为当前二季度偏弱的宏观数据一定程度上会降低投资者对A股盈利修复斜率的预期，进而对市场风险偏好造成扰动：从具体数据来看，无论是宏观调查数据还是最新发布的经...

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