Abstract

指数概览：A股市场近两周（2023-12-11至2023-12-22，下同）主流宽基指数大幅下跌。大盘优于小盘，沪深300、中证500、中证1000近两周涨跌幅分别为-1.8%、-3.4%、-4.5%；价值优于成长，国证价值与国证成长涨跌幅分别为-0.6%和-2.6%。

股指期货IH、IF、IC和IM近两周日均成交量分别为7.6、12.2、9.1、8.7万手，持仓量为14.3、27.4、29.4和24.3万手；IH、IF、IC和IM当季合约年化基差率过去两周日均为1.7%、1.3%、-3.0%和-5.9%，截至周五（2023-12-22，下同）基差率分别为4.1%、3.5%、-0.8%和-4.5%，股指期货基差率抬升明显。

场内期权：近两周上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000指数期权的日均持仓量分别为288、225、107和13万手，主要ETF期权品种成交额PCR总体上升。

隐含波动率：上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000指数的近月到期平值期权隐含波动率小幅提升，近两周日均为16.5%、16.1%、15.3%和16.0%。

指数表现概览

股指期货与年化基差率

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