【海通金工】微盘下跌是因为私募在降低持仓吗？
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
1000增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
300增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
近一年业绩对比（2023.01.27-2024.01.26）
股票策略
量化选股收益分布（%，截至2024.01.26）
市场中性收益分布（%，截至2024.01.26）
股票多空收益分布（%，截至2024.01.26）
CTA策略
量化CTA收益分布（%，截至2024.01.26）
多资产策略
套利策略收益分布（%，截至2024.01.26）
其他策略收益分布（%，截至2024.01.26）
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
类300增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
500增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
1000增强超额收益分布（%，截至2024.01.26）
近一年业绩对比（2023.01.27-2024.01.26）
对冲策略
收益分布（%，截至2024.01.26）
量化多头
收益分布（%，截至2024.01.26）
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比（截至2024.01.26）
近一年业绩表现（2023.01.27-2024.01.26）
300增强策略
超额收益对比（截至2024.01.26）
近一年业绩表现（2023.01.27-2024.01.26）
1000增强策略
超额收益对比（截至2024.01.26）
近一年业绩表现（2023.01.27-2024.01.26）
对冲策略
收益对比（截至2024.01.26）
近一年业绩表现（2023.01.27-2024.01.26）
主动量化
收益对比（截至2024.01.26）
近一年业绩表现（2023.01.27-2024.01.26）
04
与微盘的相关性分析
500增强和1000增强的微盘股指数beta变化
05
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源：私募排排网，Wind，海通证券研究所
私募策略分类标准：按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准：1）Wind投资类型二级为指数增强型基金的，根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等；2）Wind投资类型二级为股票多空的，为对冲基金；3）Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金，若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的，归类为量化多头。
计算区间：1）本周2024年01月22日至2024年01月26日；2）本月2024年01月01日至2024年01月26日；3）本年2024年01月01日至2024年01月26日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析，涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息，详细数据请联系分析师：
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队
