2023年一季度资产管理业务统计数据出炉【国信金工】
报 告 摘 要
上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、中小板指、深证成指收益靠前，收益分别为-1.81%、-1.97%、-2.19%，科创50、创业板指、中证500收益靠后，收益分别为-3.1%、-2.57%、-2.56%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周国防军工、汽车、机械收益靠前，收益分别为2.00%、0.97%、0.58%，传媒、消费者服务、建材收益靠后，收益分别为-5.78%、-5.02%、-4.97%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金4100亿元，逆回购到期60亿元，净公开市场投放4160亿元。不同期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.69BP。上周中证转债指数下跌0.95%，累计成交2143亿元，较前一周减少1417亿元。
上周共上报18只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括华夏中证红利低波动ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF等。
6月16日，首批3只中证国新央企科技引领指数ETF结束募集，包括易方达中证国新央企科技引领ETF、银华中证国新央企科技引领ETF、南方中证国新央企科技引领ETF。
6月19日，证监会官网显示，光证资管递交了公募基金管理人资格申请。这是今年以来继招商证券资管、广发证券资管、兴证资管之后，第四家递交公募资格申请的券商资管机构。
二、开放式公募基金表现
上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.81%、-1.27%、-1.18%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.66%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.23%、0.29%、-1.81%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.19%，量化对冲型基金收益中位数为-0.16%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金200只、目标日期基金104只、目标风险基金131只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.46%。
上周新成立基金26只，合计发行规模为237.68亿元，较前一周有所减少。此外，上周有4只基金首次进入发行阶段，本周将有12只基金开始发行。
一
上周市场回顾
1.1
相关热点回顾
一、基金申报发行动态
上周共上报18只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括华夏中证红利低波动ETF、华宝标普中国A股红利机会ETF等。
1.2
股票市场
上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证1000、中小板指、深证成指收益靠前，收益分别为-1.81%、-1.97%、-2.19%，科创50、创业板指、中证500收益靠后，收益分别为-3.1%、-2.57%、-2.56%。过去一个月中小板指指数上涨1.36%，收益最高，创业板指数下跌1.49%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中科创50收益最高，其累计收益率为6.28%。
从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于0%-25%的历史分位水平。
按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月20%-95%的历史分位水平。
行业方面，上周国防军工、汽车、机械收益靠前，收益分别为2.00%、0.97%、0.58%，传媒、消费者服务、建材收益靠后，收益分别为-5.78%、-5.02%、-4.97%。过去一个月，通信行业累计上涨19.04%，涨幅最大，医药行业累计下跌6.31%，跌幅最大。今年以来，传媒、通信、计算机的累计收益较高，分别为50.98%、46.73%、42.24%，相比之下，消费者服务、房地产、综合等多个行业的收益率最低。
1.3
债券市场
截至上周五，央行逆回购净投放资金4100亿元，逆回购到期60亿元，净公开市场投放4160亿元。质押式回购利率：14D相比前一周增加50.44BP，SHIBOR：2W相比前一周增加37.20BP。
如下图所示，不同期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.69BP，1年期、3年期、5年期、7年期和10年期的不同评级的信用债利率均有所上行。
信用利差方面，1年期期限的信用债利差均有所下行，其余期限的信用债利差均有所上行。
1.4
可转债市场
上周中证转债指数下跌0.95%，累计成交2143亿元，较前一周减少1417亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为38.56%，较前一周增加0.67%，纯债溢价率中位数为26.35%，较前一周减少1.65%。
二
开放式公募基金表现
2.1
普通公募基金
统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-1.81%、-1.27%、-1.18%。
今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.66%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.23%、0.29%、-1.81%。
2.2
量化公募基金
统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.17%。今年以来，指数增强基金超额中位数为0.19%，量化对冲型基金收益中位数为-0.16%。
2.3
公募FOF基金
2.4
基金经理变更
上周共有26家基金公司的54只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有景顺长城基金（9只）、易方达基金（7只）、南方基金（4只）。
三
基金产品发行情况
3.1
上周新成立基金
上周新发基金合计发行规模为237.68亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行52.58亿元、混合型基金发行0.39亿元、债券型基金发行184.71亿元，另类基金和货币基金无新发。
上周新成立基金26只，新发基金中数量较多的类型为被动指数型（7只）和中长期纯债型（5只），发行规模分别为42.40亿元和135.12亿元。
3.2
上周首发基金
上周有4只基金首次进入发行阶段。
3.3
本周待发行基金
本周将有12只基金进入发行阶段，其中中长期纯债型（5只）、偏股混合型（2只）、增强指数型（2只）。
四
开放式公募基金前N名明细
本文选自国信证券于2023年06月25日发布的研究报告《2023年一季度资产管理业务统计数据出炉》
分析师：张欣慰 S0980520060001
联系人：陈梦琪
风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
本篇文章来源于微信公众号: 量化藏经阁
