Abstract

指数概览：A股市场近两周（2023-11-27至2023-12-08，下同）主流宽基指数大幅下跌。小盘优于大盘，沪深300、中证500、中证1000近两周涨跌幅分别为-3.9%、-1.3%、-1.8%；价值优于成长，国证价值与国证成长涨跌幅分别为-3.1%和-3.3%。

股指期货：IH、IF、IC和IM近两周日均成交量分别为5.5、9.6、7.9、7.9万手，持仓量为13.9、27.4、29.6和24.0万手；IH、IF、IC和IM当季合约年化基差率过去两周日均为1.1%、0.4%、-5.4%和-7.6%，截至周五（2023-12-08，下同）基差率分别为0.1%、-0.7%、-4.5%和-6.1%，股指期货基差率快速下沉。

场内期权：近两周上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000指数期权的日均持仓量分别为234、193、96和15万手，主要ETF期权品种成交量PCR相对平稳。

隐含波动率：上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000指数的近月到期平值期权隐含波动率小幅回升，近两周日均为14.8%、14.4%、14.0%和15.2%。

指数表现概览

股指期货与年化基差率

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