【开源金融工程】年度热门文章精选

admin7个月前研报725

2023

年度热门文章精选


开源金融工程魏建榕团队,感谢持续关注与支持!团队成员:魏建榕/张翔/傅开波/高鹏/苏俊豪/胡亮勇/王志豪/盛少成/苏良/何申昊/陈威/蒋韬

专题报告


债券预期收益框架与久期择时策略

基本面量化:价值Plus组合构建与多策略实践

雪球大V用户的选股行为alpha

高频宏观因子构建与资产配置应用

基金投顾的全方位解析及FOF策略构建

订单流系列:关于市场微观结构变迁的故事

红利基金盘点与资产配置

遗传算法赋能交易行为因子

ETF大年,如何用ETF组合战胜885001?

股东户数因子的深挖和改进

885001指数:优势、复制与超越

青出于蓝:发掘独具特色的潜力新锐基金

业绩超预期Plus组合2.0:基于预期调整的修正

大类盘点:公募量化主动基金


特邀演讲

孔宪政:微盘股的大世界

胡平:人工智能在基本面量化中的应用

叶帅:主动量化又一程:多资产与多策略

林景艺:HI+AI,基本面量化新机遇

殷瑞飞:指数增强的投资逻辑与优势特征

雷俊:量化2023,机遇与挑战下的AI新趋势

张子权:量化权益投资的新机遇

刘欣:资金分域定价与基金指数增强

肖龙敏:全天候策略的中国化应用和改进

曹建文:FOF的“根”与“叶”

药晓东:保险资管视角的权益基金配置思路

王乐乐:量化资配、产业周期与资产盈亏分析

叶乐天:科学投资的艺术

杨超:Alpha策略的思考

金安达:量化拥抱主动的投资实践

朱昂:运气or能力?如何区分优秀基金经理



访谈文章&线上会议

点拾投资:量化研究如何赋能主动权益

因子动物园:打造体系化的基金配置研究

Wind3C:《开源的量化研究》系列会议(33期)


end

  

团队介绍



开源证券金融工程团队,致力于提供「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究。团队负责人:魏建榕,开源证券研究所副所长、金融工程首席分析师、金融产品研究中心负责人,复旦大学理论物理学博士,浙江大学金融硕士校外导师、复旦大学金融专硕校外导师。专注量化投资研究10余年,在实证行为金融学、市场微观结构等研究领域取得了多项原创性成果,在国际学术期刊发表论文7篇。系列代表研报《开源量化评论》、《市场微观结构》、《开源基金研究》,在业内有强烈反响。2016年获新财富最佳分析师第6名、金牛奖分析师第5名、水晶球分析师第6名、第一财经最佳分析师第5名;2022年获金牛奖最佳金融工程分析师、Wind最佳路演分析师。团队成员:魏建榕/张翔/傅开波/高鹏/苏俊豪/胡亮勇/王志豪/盛少成/苏良/何申昊/陈威/蒋韬。


本篇文章来源于微信公众号: 建榕量化研究

本文链接:http://17quant.com/post/%E3%80%90%E5%BC%80%E6%BA%90%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E3%80%91%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%83%AD%E9%97%A8%E6%96%87%E7%AB%A0%E7%B2%BE%E9%80%89.html 转载需授权!

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重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...

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