【海通金工】中证1000增强的稳定超额还能坚持多久?(量化基金周报0313-0317)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1358052263641cd2087e3201679610376.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-965071087641cd208a93411679610376.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1691839355641cd208acd011679610376.png)
近一年业绩对比(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-247894484641cd208afeac1679610376.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-863450738641cd208b4bd51679610376.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-454014157641cd208b88021679610376.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-250879630641cd208f22e01679610376.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1223750249641cd2093cbb51679610377.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1662833861641cd2097eb581679610377.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-770932092641cd209baaee1679610377.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1990259619641cd20a0f43c1679610378.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1477425202641cd20a438af1679610378.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-744230161641cd20a832081679610378.png)
近一年业绩对比(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-712395103641cd20ab307e1679610378.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-659355940641cd20b22c2e1679610379.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1053031977641cd20b6cd271679610379.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1275338784641cd20bd07f51679610379.png)
近一年业绩表现(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1716601985641cd20c112fe1679610380.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-970150533641cd20c62d6a1679610380.png)
近一年业绩表现(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1942927281641cd20c957ac1679610380.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1305036164641cd20ceb0fd1679610380.png)
近一年业绩表现(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1283072165641cd20d5b5541679610381.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1026625381641cd20db0a9d1679610381.png)
近一年业绩表现(2022.03.18-2023.03.17)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1825353410641cd20dd7c991679610381.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年3月13日至2023年3月17日;2)本月2023年3月1日至2023年3月17日;3)本年2023年1月1日至2023年3月17日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队