【华安金工】如何管理投资组合波动率？——“学海拾珠”系列之一百二十三
admin2年前1394
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百二十三篇，作者涵盖全球股票、债券、货币和商品等29个主要市场指数的历史数据，使用一套通用的指数加权法来进行波动率估计。研究发现，积极的波动率管理对大多数资...
半数私募中证1000指增产品全年超额逾22%【国信金工】
admin2年前676
报 告 摘 要 一、私募基金市场动态截至2022年11月末，存续私募证券投资基金90904只，存续规模5.56万亿元，环比下降0.06...
【方正金工】公募年度业绩榜：主动权益基金
admin2年前810
特殊提示：1、本报告仅用于基金年度收益参考使用，不得在未经我司同意的情况下用作其他用途，提供给任何第三方。2、投资者在使用本报告时，应自行审查确认是否符合实际需要和相关监管要求。在任何情况下，本报告中...
国盛量化 | 行业相对强弱指数的年度复盘
admin2年前969
文：国盛金融工程团队联系人：刘富兵/段伟良/杨晔报告探讨的问题本期话题：行业相对强弱指数的年度复盘。我们年初有发布关于行业相对强弱指数的报告，并推荐了10个行业：煤炭、银行、石油石化、建筑、交通运输、...
互联科技，乘风而上
admin2年前931
摘要 多重改善利好互联科技全球市场上，截止2022年11月，美国核心CPI以及CPI同比均有所下降，通胀情况的好转可能带来加息放缓。从美国PMI和长短期国债收益差来看，未来美国经济衰退可能性...
招商定量 | 市场风格再迎切换，成长质量及预期因子明显走强
admin2年前698
投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看，成长迎来久违的复苏，表现明显相对占优。成长因子中的最近预测年度预期净利润增长率（Gr_FY0_Earning）、单季度营业收入同比增长率（Gr_Q_Sa...
招商定量 | 大类资产跟踪观察20221231
admin2年前811
资产配置半月报（2022.12.15-2022.12.31）过去半个月内，A股权益资产呈震荡下行格局，同期表现不及港股和美股。本月权益盈利一致预期值为5.74%，次年一致预期值继续上行至20.96%，...
对话基金经理 | 大成基金刘旭：深耕个股研究，集中持股+注重安全边际
admin2年前565
大成基金刘旭投资风格分析刘旭先生，管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师；2011年2月至2013年5月任广发证券研究所行业研究员（商业零售）；2013年5月加入大成基金管...
中金｜ESG月度观察（10）：聚焦COP15“生物多样性框架”成果
admin2年前875
摘要本月聚焦：COP15回望——达成保护地球生物多样性的重要协议2022年12月7日至20日，《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（CBD COP15）的第二阶段会议在加拿大蒙特利尔成功举办。本次...
【FOF组合推荐周报】上周日历FOF组合超额基准收益为4.18%
admin2年前730
关注微信公众号，回复【FOF组合持仓】，获取各FOF组合最新持仓。摘要 日历效应FOF组合我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期...