【方正金工】个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三
admin2年前2184
本文来自方正证券研究所于2022年5月30日发布的报告《个股波动率的变动及“勇攀高峰”因子构建——多因子选股系列研究之三》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S12205220...
【方正金工】个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建——多因子选股系列研究之四
admin2年前1928
本文来自方正证券研究所于2022年6月11日发布的报告《个股动量效应的识别及“球队硬币”因子构建——多因子选股系列研究之四》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522...
【方正金工】波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五
admin2年前1951
本文来自方正证券研究所于2022年8月4日发布的报告《波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S122052203000...
中金 | 量化多因子系列（7）：价量因子手册
admin2年前2464
摘要本篇报告为低频价量因子的参考手册，汇集了常用的价量因子以及中金研究量化策略团队开发的创新性因子。价量因子是以股票的交易价格、成交量以及资金的流向等数据为基础构建的，刻画的是各类投资者的交易行为。本...
常见选股策略的收益特征及其对多因子策略的增强
admin2年前1077
报告提要特质收益是选股策略的稳定收益来源通过股票风险模型对选股策略进行收益归因，可以将选股策略的收益分解为风险因子贡献和特质贡献两部分，由此可用于分析选股策略超额收益的收益来源、及各类收益的稳定性。通...
量化专题 | 可转债资产替代策略与多因子策略
admin2年前1050
文：国盛金融工程团队联系人：梁思涵/林志朋/刘富兵本篇报告主要从两个方面进行了研究：1）如何构建偏债型转债的Beta策略；2）如何获得转债的Alpha收益。基于此，我们分别建立了信用债替代策略与多因子...
【方正金工】个股股价跳跃及其对振幅因子的改进——多因子选股系列研究之六
admin2年前2171
本文来自方正证券研究所于2022年9月22日发布的报告《个股股价跳跃及其对振幅因子的改进——多因子选股系列研究之六》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005。摘要...
【方正金工】基于Wind偏股混合型基金指数的增强选股策略——多因子选股系列研究之七
admin2年前1328
本文来自方正证券研究所于2022年10月24日发布的报告《基于Wind偏股混合型基金指数的增强选股策略——多因子选股系列研究之七》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S122052203...
对话基金经理 | 鹏华基金苏俊杰：AI+基本面多因子，追求最大化信息比率
admin2年前658
鹏华基金苏俊杰投资风格分析苏俊杰先生，清华大学学士，美国芝加哥大学金融数学硕士。历任MSCI Inc.分析员，华泰柏瑞基金量化投资部研究员、专户投资经理，财通基金量化投资二部负责人兼基金经理。2019...
【方正金工】显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子——多因子选股系列研究之八
admin2年前2407
本文来自方正证券研究所于2022年12月13日发布的报告《显著效应、极端收益扭曲决策权重和“草木皆兵”因子——多因子选股系列研究之八》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522...