晨星中国2023年度基金奖榜单揭晓【国信金工】

admin1年前 (2023-04-05)研报552

报告摘要

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.94%、1.23%、1.22%，中证1000、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.11%、0.22%、0.47%。从成交额来看，除上证综指、沪深300外，上周主要宽基指数均有所增加。行业方面，上周石油石化、农林牧渔、传媒收益靠前，收益分别为3.32%、2.37%、2.35%，建筑、综合、国防军工收益靠后，收益分别为-3.11%、-3.02%、-2.85%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金8110亿元，逆回购到期3500亿元，净公开市场投放11610亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大4.52BP。上周中证转债指数上涨0.02%，累计成交2293亿元，较前一周减少921亿元。
上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，4只ETF，鹏华中证人工智能50ETF、西藏东财中证芯片产业ETF、招商上证科创板50成份增强策略ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF等。
3月29日，证监会官网显示，核准汇添富基金在新加坡设立汇添富资产管理（新加坡）有限公司，注册资本为1亿元人民币。
3月31日，证监会官网发布关于准予四只REITs产品变更注册的批复。
3月31日，国际独立投资研究机构晨星公布2023年度晨星（中国）基金奖获奖名单。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.02%、0.52%、0.73%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为4.58%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为2.49%、2.28%、1.99%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为-0.11%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.89%，量化对冲型基金收益中位数为0.41%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金186只、目标日期基金98只、目标风险基金124只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.50%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金35只（含1只转型基金），合计发行规模为308.70亿元，较前一周有所增加。此外，上周有22只基金首次进入发行阶段，本周将有34只基金开始发行。

一

上周市场回顾

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报33只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括1只FOF，4只ETF，鹏华中证人工智能50ETF、西藏东财中证芯片产业ETF、招商上证科创板50成份增强策略ETF、广发中证云计算与大数据主题ETF等。

二、汇添富新加坡子公司获批设立

3月29日，证监会官网显示，核准汇添富基金在新加坡设立汇添富资产管理（新加坡）有限公司，注册资本为1亿元人民币。

三、首批REITs扩募项目获批

3月31日，证监会官网发布关于准予REITs产品变更注册的批复，分别为红土创新盐田港仓储物流REIT、博时招商蛇口产业园REIT、中金普洛斯仓储物流REIT、华安张江光大园REIT，这4只产品成为首批正式扩募的REITs。

四、Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖获奖名单揭晓

3月31日，国际独立投资研究机构晨星公布2023年度晨星（中国）基金奖获奖名单。晨星（中国）年度基金奖评选对象是由中国证监会批准成立、至2022年底具备3年以上业绩历史的中国开放式基金、且参选的同类基金数量不少于10只。基金奖的评选方法包括定量筛选和定性评价。

晨星（中国）2023年度基金奖获奖者名单如下表所示。

五、公募FOF年报持仓数据出炉

随着公募基金年报披露完毕，2022年报中FOF配置最多的基金是哪些？本文就市场关注度较高的几类基金分别统计了持有该基金的FOF数量和持有规模最多的基金。表3展示了FOF配置最多的主动权益基金。按持有该基金的FOF数量来看，排名第一的基金是万民远先生管理的融通健康产业A，共被124只FOF持有，排名第二和第三的基金是林英睿先生管理的广发睿毅领先A、姜诚先生管理的中泰星元价值优选A，分别被84只、78只FOF持有。

按FOF持有规模来看，FOF持有规模最大的基金是万民远先生管理的融通健康产业A，持有规模为10.16亿元，排名第二和第三的基金分别是姜诚先生管理的中泰星元价值优选A、林英睿先生管理的广发睿毅领先A，持有规模分别为7.73亿元、7.37亿元。

表4展示了FOF配置最多的债券型基金。按持有该基金的FOF数量来看，排名第一的基金是黄莹洁女士管理的交银裕隆纯债A，共被67只FOF持有，排名第二和第三的基金分别是倪玉娟女士管理的博时富瑞纯债A、周潜玮先生和周慧女士共同管理的万家鑫璟纯债A，分别被46只、44只FOF持有。

按FOF持有规模来看，FOF持有规模最大的基金是黄莹洁女士管理的交银裕隆纯债A，持有规模为32.71亿元，排名第二和第三的基金分别是于海颖女士和魏玉敏女士共同管理的交银纯债AB、王帅先生管理的兴全稳泰A，持有规模分别为26.03亿元、20.24亿元。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.94%、1.23%、1.22%，中证1000、上证综指、中证500收益靠后，收益分别为0.11%、0.22%、0.47%。过去一个月科创50指数上涨8.27%，涨幅最大，沪深300指数下跌1.93%，跌幅最大。年初至今，主要宽基指数中科创50指数收益最高，其累计收益率为12.67%。

从成交额来看，除上证综指、沪深300外，上周主要宽基指数均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于70%-100%的历史分位水平。

按月度来看，过去一个月主要宽基指数成交额均有所增加，主要宽基指数均位于过去36个月30%-100%的历史分位水平。

行业方面，上周石油石化、农林牧渔、传媒收益靠前，收益分别为3.32%、2.37%、2.35%，建筑、综合、国防军工收益靠后，收益分别为-3.11%、-3.02%、-2.85%。过去一个月，传媒行业累计上涨16.22%，涨幅最大，建材累计下跌8.92%，跌幅最大。今年以来，计算机、传媒、通信的累计收益较高，分别为38.70%、34.23%、28.88%，相比之下，房地产、消费者服务、综合等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净投放资金8110亿元，逆回购到期3500亿元，净公开市场投放11610亿元。质押式回购利率：7D相比前一周增加170.97BP，SHIBOR：隔夜相比前一周增加55.00BP。

如下图所示，不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大4.52BP，不同期限的不同评级的信用债利率均有所下行。

信用利差方面，1年期、7年期、10年期期限的信用债利差均有所上行，5年期期限的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数上涨0.02%，累计成交2293亿元，较前一周减少921亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为32.60%，较前一周增加0.56%，纯债溢价率中位数为30.85%，较前一周减少0.28%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为1.02%、0.52%、0.73%。

今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为4.58%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为2.49%、2.28%、1.99%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.01%，量化对冲型基金收益中位数为-0.11%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.89%，量化对冲型基金收益中位数为0.41%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金186只、目标日期基金98只、目标风险基金124只。上周新成立4只FOF基金，为永赢恒欣稳健养老目标三年持有、创金合信荣和积极养老目标五年持有、南方养老目标日期2055五年持有、中金优选长兴稳健6个月持有A。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位分布较为均匀。