【海通金工】私募量化策略好起来了?(量化基金周报0130-0203)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-178696551663e572f3f3cd61675981555.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-161869571963e572f40572f1675981556.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-121267771163e572f40a4d61675981556.png)
近一年业绩对比(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-205627084463e572f40d66e1675981556.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-58499466663e572f4113b91675981556.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-123258878463e572f41425b1675981556.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-112903074963e572f4190b31675981556.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-153866429963e572f41dfb81675981556.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-170085038163e572f421e4f1675981556.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-191529924863e572f425af91675981556.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-34232511063e572f42aa101675981556.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-171065805963e572f42d8a81675981556.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-89981459863e572f4327571675981556.png)
近一年业绩对比(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-108001691663e572f43662f1675981556.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-87064467563e572f43b3ec1675981556.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-116184010763e572f4401821675981556.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-147551760863e572f4451181675981556.png)
近一年业绩表现(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-76871353063e572f448dd81675981556.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-149757309663e572f44ddda1675981556.png)
近一年业绩表现(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-160904834063e572f4519cf1675981556.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-131601985563e572f4568b21675981556.png)
近一年业绩表现(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-121898817763e572f45b59c1675981556.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-184615622063e572f45f8bd1675981556.png)
近一年业绩表现(2022.02.04-2023.02.03)
![](/zb_users/upload/2023/02/wxsync-57009040163e572f46330f1675981556.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年1月30日至2023年2月3日;2)本月2023年2月1日至2023年2月3日;3)本年2023年1月1日至2023年2月3日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队