继续昨天那个案例，我们来做进一步的优化，变成一个可以实战的策略。首先用到第一个技巧，权重。现在我们有了两个因子做骨架，需要添加调味料，不过就像炒菜放盐，没有上来就搞一大勺的。那么我们先把主菜的权重放大，把1和2改成10和20，然后开始添加作料。

        我们知道，绩优其实是个比较公认的逻辑，我们加点股息率试一试，股息率高就是分红高，业绩肯定不会差。先贴一下未增加股息率的原始收益方便比较

        现在开始放入味精了，考虑到不同行业股息率平均水平不同。我们把范围选成一级行业，意思是选一级行业里股息率靠前的票。同时，考虑到收盘时波动相对剧烈，把交易时间改成14:30分。

        回测结果，收益略降，猜想可能主板的票对参数匹配不好，尝试去掉主板，只选中小板。

        只勾选中小板

        再次回测

        这次效果不错，年化提高到56%，夏普提高的1.72，核心已经不错了，后面的优化路径，依次是继续优化权重比例，筛选条件，交易条件，这个次序可以变化，也可以只优化其中某一项。大致上来说，非绩优风格的优化会更容易些，通过筛选的排雷，容易提升收益。交易条件的优化，对于换手率敏感的策略效果相对明显。这里要提醒一点，权重划分过细，优化条件过多，都会增加拟合风险，不过拟合度这玩意有点玄学，只是通过目测判断可能会有误差，基本上还是以过拟检查为准比较客观些。

        权重优化，果仁官方提供了一个工具，叫智能调优，学习阶段用用还是不错的，可以较快找出比较合适的比例。不过不要过于依赖，因为调优容易导致过拟合，判断这个需要一定的经验积累。现在演示一下：先保存策略（只有保存过的策略才能智能调优），点击智能调优，填写你打算调优的数据范围

       这是一个收费功能 

        优化结果出来，发现目前的比例居然是总收益最优的，数字其实我是随便填的，手气这么硬也是无话可说，不过，如果真正实盘，可以选近期收益略高些的组合（这其实是一种利用过拟短期持有的玩法，需要熟练后才能使用）。

近期的看起来这一组不错：

优化出来的参数是这样的：

大家可以做成一个策略观察揣摩。

为了便于大家重现文中内容，贴出策略定义（未智能调优版本）：

投资域：

股票池：全部股票

系统股票池：全部股票

指数：全部

板块：中小板（旧）

行业：全部

二级行业：全部

交易所：全部

地区省份：全部

企业性质：全部

融资融券：全部

ST：排除ST

科创板：排除科创板

过滤停牌股票：否

筛选条件：

无

排名条件：

总市值从小到大全部10

流通市值从小到大全部20

股息率从大到小一级行业内1

交易模型：

模型：I

调仓周期：5

调仓价格：14:30

空闲资金配置：无

实时选股：未勾选

最大持仓股票数：10

备选买入股票数：5

个股最大买入仓位：100%

个股仓位权重：平权

大盘择时：

无

本篇文章来源于微信公众号: 清江量化策略