3只央企科技引领ETF获批，科创50ETF期权本周上市【国信金工】
报 告 摘 要
上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、中证1000、中证500收益靠前，收益分别为1.41%、1.22%、1.16%，创业板指、沪深300、上证综指收益靠后，收益分别为0.18%、0.28%、0.55%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加。行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为9.67%、7.19%、6.42%，煤炭、医药、电力设备及新能源收益靠后，收益分别为-2.48%、-2.04%、-1.79%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金610亿元，逆回购到期180亿元，净公开市场投放790亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大2.03BP。上周中证转债指数上涨0.48%，累计成交2244亿元，较前一周增长291亿元。
上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只QDII，2只FOF，国泰中证半导体材料设备主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、广发国证粮食产业ETF等。
5月30日，易方达基金、南方基金、银华基金申报的中证国新央企科技引领ETF获批。
6月2日，上海证券交易所发布公告称，将于6月5日上市交易科创50ETF期权。
6月3日，摩根士丹利基金发布公告称，公司中文名称由“摩根士丹利华鑫基金管理有限公司”正式变更为“摩根士丹利基金管理（中国）有限公司”（简称“摩根士丹利基金”）。
二、开放式公募基金表现
上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.33%、-0.13%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.75%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.74%、-0.18%、-1.99%。
上周指数增强基金超额收益中位数为-0.10%，量化对冲型基金收益中位数为0.08%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.09%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金198只、目标日期基金103只、目标风险基金130只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.26%。
上周新成立基金28只，合计发行规模为279.86亿元，较前一周有所增加。此外，上周有19只基金首次进入发行阶段，本周将有21只基金开始发行。
一
上周市场回顾
1.1
相关热点回顾
一、基金申报发行动态
上周共上报35只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括2只QDII，2只FOF，国泰中证半导体材料设备主题ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、广发国证粮食产业ETF等。
1.2
股票市场
上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、中证1000、中证500收益靠前，收益分别为1.41%、1.22%、1.16%，创业板指、沪深300、上证综指收益靠后，收益分别为0.18%、0.28%、0.55%。过去一个月科创50指数上涨0.40%，收益最高，沪深300指数下跌3.86%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中科创50收益最高，其累计收益率为9.73%。
从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所增加，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于45%-85%的历史分位水平。
按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月15%-90%的历史分位水平。
行业方面，上周传媒、计算机、通信收益靠前，收益分别为9.67%、7.19%、6.42%，煤炭、医药、电力设备及新能源收益靠后，收益分别为-2.48%、-2.04%、-1.79%。过去一个月，通信行业累计上涨5.91%，涨幅最大，建筑行业累计下跌10.45%，跌幅最大。今年以来，传媒、通信、计算机的累计收益较高，分别为49.60%、34.90%、33.59%，相比之下，消费者服务、房地产、农林牧渔等多个行业的收益率最低。
1.3
债券市场
截至上周五，央行逆回购净投放资金610亿元，逆回购到期180亿元，净公开市场投放790亿元。质押式回购利率：7D相比前一周减少21.87BP，SHIBOR：2W相比前一周减少22.60BP。
如下图所示，不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大2.03BP，1年期、7年期、10年期的不同评级的信用债利率均有所下行。
信用利差方面，1年期、3年期、5年期期限的信用债利差均有所上行，10年期期限的信用债利差均有所下行。
1.4
可转债市场
上周中证转债指数上涨0.48%，累计成交2244亿元，较前一周增长291亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为37.15%，较前一周增加0.77%，纯债溢价率中位数为26.50%，较前一周增加1.03%。
二
开放式公募基金表现
2.1
普通公募基金
统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.33%、-0.13%。
今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为2.75%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-2.74%、-0.18%、-1.99%。
2.2
量化公募基金
统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.10%，量化对冲型基金收益中位数为0.08%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.09%。
2.3
公募FOF基金
2.4
基金经理变更
上周共有38家基金公司的106只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有德邦基金（10只）、嘉实基金（9只）、万家基金（7只）。
三
基金产品发行情况
3.1
上周新成立基金
上周新发基金合计发行规模为279.86亿元，较前一周有所增加。其中股票型基金发行74.82亿元、混合型基金发行4.23亿元、债券型基金发行200.81亿元，另类基金和货币基金无新发。
上周新成立基金28只，新发基金中数量较多的类型为被动指数型（9只）和偏股混合型（8只），发行规模分别为17.89亿元和54.13亿元。
3.2
上周首发基金
上周有19只基金首次进入发行阶段。
3.3
本周待发行基金
本周将有21只基金进入发行阶段，其中被动指数型（6只）、中长期纯债型（4只）、偏股混合型（4只）。
四
开放式公募基金前N名明细
本文选自国信证券于2023年06月04日发布的研究报告《3只央企科技引领ETF获批，科创50ETF期权本周上市》
分析师：张欣慰 S0980520060001
联系人：陈梦琪
风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
本篇文章来源于微信公众号: 量化藏经阁
