沪深300内量化增强本周超额1.86%——金融工程量化策略跟踪周报(2023.4.14-2023.4.21)

admin2年前研报531

重要提示:通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司(下称“中信建投”)客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制,若您并非中信建投客户中的机构类专业投资者,为控制投资风险,请您请取消关注,请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

中信建投金工各策略收益表现

数据截止日:2023.4.21

数据来源:Wind、中信建投


风险提示:

1、行业轮动信号受多个信号叠加影响,可能存在当月失效情形。

2、基金重仓股不代表基金全部持仓,根据我国基金披露相关规定,在季报中基金仅披露前十大持仓,而公募基金持仓通常远多于10只;

3、基金过去业绩不代表未来收益;

4、模型行业暴露可能存在不准确情形,导致行业轮动信号至行业轮动FOF模型有偏差风险。

5、FOF组合Alpha因子以及指数行业动量可能存在失效效应。

6、选股因子过去表现不代表未来收益。

7、深度学习算法可能存在市场风格不兼容情况。



证券研究报告名称:《沪深300内量化增强本周超额1.86%

金融工程量化策略跟踪周报(2023.4.14-2023.4.21)》 

对外发布时间:2023年4月24日

报告发布机构:中信建投证券股份有限公司 

本报告分析师:丁鲁明 执业证书编号:S1440515020001

                         段潇儒 执业证书编号:S1440520070005

                         王超 执业证书编号:S1440522120002

免责声明:

本公众订阅号(微信号:鲁明量化全视角)为丁鲁明金融工程研究团队(现供职于中信建投证券研究发展部)设立的,关于金融工程研究的唯一订阅号;团队负责人丁鲁明具备分析师证券投资咨询(分析师)执业资格,资格证书编号为:S1440515020001。

本公众订阅号所载内容仅面向专业机构投资者,任何不符合前述条件的订阅者,敬请订阅前自行评估接收订阅内容的适当性。订阅本公众订阅号不构成任何合同或承诺的基础,本公司不因任何订阅或接收本公众订阅号内容的行为而将订阅人视为本公司的客户。

本公众订阅号不是中信建投证券研究报告的发布平台,所载内容均来自于中信建投证券研究发展部已正式发布的研究报告或对报告进行的跟踪与解读,订阅者若使用所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解。提请订阅者参阅本公司已发布的完整证券研究报告,仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期,并准确理解投资评级的含义。

本公司对本帐号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。本帐号资料、意见等仅代表来源证券研究报告发布当日的判断,相关研究观点可依据本公司后续发布的证券研究报告在不发布通知的情形下作出更改。本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本帐号资料意见不一致的市场评论和/或观点。

本帐号内容并非投资决策服务,在任何情形下都不构成对接收本帐号内容受众的任何投资建议。订阅者应当充分了解各类投资风险,根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。订阅者根据本帐号内容做出的任何决策与本公司或相关作者无关。

本帐号内容仅为本公司所有。未经本公司许可,任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制和发布相关内容,且不得对其进行任何有悖原意的引用、删节和修改。除本公司书面许可外,一切转载行为均属侵权。版权所有,违者必究。



本篇文章来源于微信公众号: 鲁明量化全视角

本文链接:http://17quant.com/post/%E6%B2%AA%E6%B7%B1300%E5%86%85%E9%87%8F%E5%8C%96%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E6%9C%AC%E5%91%A8%E8%B6%85%E9%A2%9D1.86%25%E2%80%94%E2%80%94%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%87%8F%E5%8C%96%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E5%91%A8%E6%8A%A5%EF%BC%882023.4.14-2023.4.21%EF%BC%89.html 转载需授权!

分享到:

相关文章

【华安金工】注册制下首批主板企业过会——“打新定期跟踪”系列之一百十七

【华安金工】注册制下首批主板企业过会——“打新定期跟踪”系列之一百十七

报告摘要►主要观点·注册制下首批主板企业过会3月13日,沪深交易所发布当天上会的11家主板平移企业顺利通过,成为全面注册制下首批过会的主板IPO企业,其中沪市合计募资75.24亿元,深市合计募资103...

"海量"专题(231)——多颗粒度特征的深度学习模型:探索和对比

"海量"专题(231)——多颗粒度特征的深度学习模型:探索和对比

重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...

【海通金工】下行捕获比例因子TOP30组合YTD超额11.78%

【海通金工】下行捕获比例因子TOP30组合YTD超额11.78%

重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...

去伪存真—超预期策略改进研究

去伪存真—超预期策略改进研究

导读1、 随着近年来超预期策略表现有所走低,投资者对超预期策略产生了不少疑虑,思考超预期策略是否能够持续的获取超额收益,这也衍生出不少针对超预期策略的改进研究。与传统的对超预期数据进行细致处理、有效多...

小市值、一致预期净利润因子表现较好

小市值、一致预期净利润因子表现较好

摘要 因子IC跟踪IC方面,最近一周,小市值、90天分析师覆盖度、一致预期净利润复合增速等因子表现较好,bp三年分位数、业绩预告精确度、1个月非流动性冲击等因子表现较差;最近一月,小市值、9...

中金 | 关注企业投资行为,助力次新股掘金

中金 | 关注企业投资行为,助力次新股掘金

Abstract摘要次新股通常指代上市挂牌交易时间相对较短的股票。该类股票由于披露业绩信息次数较少,市场对于公司经营发展历程的理解相对不充分,更有可能存在一些定价偏差,机会与风险并存。在特定的市场环境...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。