晨星年度基金奖提名名单揭晓，新能源公募REITs获批【国信金工】

admin1年前 (2023-03-07)研报511

报告摘要

一、上周市场回顾

上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、科创50收益靠前，收益分别为1.87%、1.71%、0.83%，创业板指、中小板指、中证1000收益靠后，收益分别为-0.27%、0.21%、0.33%。从成交额来看，除上证综指、科创50、中证1000外，上周主要宽基指数均有所减少。行业方面，上周通信、建筑、传媒收益靠前，收益分别为7.14%、6.19%、4.57%，电力设备及新能源、汽车、有色金属收益靠后，收益分别为-1.17%、-1.14%、-0.98%。
截至上周五，央行逆回购净回笼资金4750亿元，逆回购到期14900亿元，净公开市场投放10150亿元。1年期、3年期、7年期期限的国债利率有所上行，利差缩窄3.82BP。上周中证转债指数上涨0.56%，累计成交2919亿元，较前一周减少21亿元。
上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，嘉实纳斯达克100ETF，华宝中证新能源金属50ETF，工银瑞信中证100ETF，鹏扬中证国有企业红利ETF，华安国证生物医药ETF等。
3月2日，证监会官网显示，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT正式获批。
3月2日，晨星（中国）公布了2023年度基金奖提名名单，正式获奖名单将于3月31日颁布。
3月2日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》。
3月3日，证监会官网显示，核准设立联博基金管理有限公司。

二、开放式公募基金表现

上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.27%、0.77%。今年以来主动权益基金业绩表现最优，中位数收益为4.44%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为4.44%、3.72%、2.92%。
上周指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.21%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.69%，量化对冲型基金收益中位数为0.36%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金181只、目标日期基金96只、目标风险基金122只。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为3.80%。

三、基金产品发行情况

上周新成立基金43只，合计发行规模为454.01亿元（不包含商品型基金），较前一周有所增加。此外，上周有38只基金首次进入发行阶段，本周将有29只基金开始发行。

一

上周市场回顾

1.1

相关热点回顾

一、基金申报发行动态

上周共上报30只基金，较上上周申报数量有所增加。申报的产品包括2只FOF，嘉实纳斯达克100ETF，华宝中证新能源金属50ETF，工银瑞信中证100ETF，鹏扬中证国有企业红利ETF，华安国证生物医药ETF等。

1、新能源方向公募REITs获批

3月2日，证监会官网显示，中信建投国家电投新能源REIT、中航京能光伏REIT正式获批。这标志着公募REITs市场将迎来全国首单央企新能源公募REITs以及首单光伏发电公募REITs。

二、Morningstar晨星（中国）2023年度基金奖提名名单揭晓

3月2日，晨星（中国）公布了2023年度基金奖提名名单，如下表所示，正式获奖名单将于3月31日颁布。

三、中基协发布基金投顾服务协议

3月2日，中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》（以下简称《服务协议》）。《服务协议》明确了基金投顾服务方式和内容，基金投顾服务相关费用，管理型基金投顾服务，基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为，信息披露的方式和内容，服务协议的效力、变更与终止以及争议处理等多项内容。

四、第八家外商独资公募——联博基金获批

3月3日，证监会官网显示，核准设立联博基金管理有限公司（以下简称联博基金），注册资本为1亿元人民币，由联博香港有限公司100%控股。联博基金是继贝莱德基金、路博迈基金、泰达宏利基金、富达基金、施罗德基金、上投摩根基金、摩根士丹利华鑫基金之后的第八家外商独资公募基金。

1.2

股票市场

上周A股市场主要宽基指数走势出现分化，上证综指、沪深300、科创50收益靠前，收益分别为1.87%、1.71%、0.83%，创业板指、中小板指、中证1000收益靠后，收益分别为-0.27%、0.21%、0.33%。过去一个月上证综指上涨1.99%，涨幅最大，创业板指数下跌6.11%，跌幅最大。年初至今，主要宽基指数中中证1000指数收益最高，其累计收益率为10.93%。

从成交额来看，除上证综指、科创50、中证1000外，上周主要宽基指数均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于15%-55%的历史分位水平。

按月度来看，过去一个月主要宽基指数成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月10%-70%的历史分位水平。

行业方面，上周通信、建筑、传媒收益靠前，收益分别为7.14%、6.19%、4.57%，电力设备及新能源、汽车、有色金属收益靠后，收益分别为-1.17%、-1.14%、-0.98%。过去一个月，通信行业累计上涨10.92%，涨幅最大，电力设备及新能源累计下跌4.71%，跌幅最大。今年以来，通信、计算机、传媒的累计收益较高，分别为23.75%、22.64%、15.50%，相比之下，消费者服务、房地产、商贸零售等多个行业的收益率最低。

1.3

债券市场

截至上周五，央行逆回购净回笼资金4750亿元，逆回购到期14900亿元，净公开市场投放10150亿元。质押式回购利率：7D相比前一周减少53.33BP，SHIBOR：2W相比前一周减少58.20BP。

如下图所示，1年期、3年期、7年期期限的国债利率有所上行，利差缩窄3.82BP，1年期、3年期期限的不同评级的信用债利率均有所上行，7年期、10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。

信用利差方面，1年期期限的信用债利差均有所上行，7年期、10年期期限的信用债利差均有所下行。

1.4

可转债市场

上周中证转债指数上涨0.56%，累计成交2919亿元，较前一周减少21亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为29.05%，较前一周增加1.17%，纯债溢价率中位数为32.65%，较前一周增加1.89%。

二

开放式公募基金表现

2.1

普通公募基金

统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为0.43%、0.27%、0.77%。

今年以来主动权益基金业绩表现最优，中位数收益为4.44%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为4.44%、3.72%、2.92%。

2.2

量化公募基金

统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为-0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.21%。今年以来，指数增强基金超额中位数为-0.69%，量化对冲型基金收益中位数为0.36%。

2.3

公募FOF基金

截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金181只、目标日期基金96只、目标风险基金122只。上周新成立5只FOF基金，分别为英大延福养老2055三年持有、英大延福养老2035三年持有、英大延福养老2060三年持有、南方浩祥3个月持有、兴证全球优选积极三个月持有A。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位分布较为均匀。

统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为0.37%、0.63%、0.36%。今年以来，目标日期基金中位数业绩表现最优，累计收益率为3.80%。