二季度公募基金销售保有规模排名出炉【国信金工】
报 告 摘 要
上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证500、沪深300、上证综指收益靠前，收益分别为-1.74%、-1.98%、-2.16%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.63%、-3.20%、-2.74%。从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少。行业方面，上周房地产、商贸零售、建材收益靠前，收益分别为3.66%、2.70%、2.46%，通信、计算机、电子收益靠后，收益分别为-6.01%、-5.59%、-4.68%。
截至上周五，央行逆回购净投放资金810亿元，逆回购到期310亿元，净公开市场投放1120亿元。不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大6.35BP。上周中证转债指数下跌0.18%，累计成交2404亿元，较前一周减少792亿元。
上周共上报29只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、3只QDII、天弘中证A股ETF、富国中证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF、嘉实中证机器人ETF、广发上证科创板成长ETF、易方达上证科创板成长ETF等。
7月21日，上海证券交易所和中证指数有限公司正式宣布上证科创板100指数（以下简称科创100指数）的发布安排。
二、开放式公募基金表现
上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.27%、-1.74%、-1.26%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为5.69%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-4.78%、-1.63%、-2.36%。
上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.24%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.08%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。
截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金203只、目标日期基金107只、目标风险基金135只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为0.83%。
上周新成立基金21只，合计发行规模为101.03亿元，较前一周有所减少。此外，上周有18只基金首次进入发行阶段，本周将有10只基金开始发行。
一
上周市场回顾
1.1
相关热点回顾
一、基金申报发行动态
上周共上报29只基金，与上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF、3只QDII、天弘中证A股ETF、富国中证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF、嘉实中证机器人ETF、广发上证科创板成长ETF、易方达上证科创板成长ETF等。
二、科创板100指数即将发布
1.2
股票市场
上周A股市场主要宽基指数全线下跌，中证500、沪深300、上证综指收益靠前，收益分别为-1.74%、-1.98%、-2.16%，科创50、中小板指、创业板指收益靠后，收益分别为-3.63%、-3.20%、-2.74%。过去一个月上证综指下跌0.94%，收益最高，科创50指数下跌6.34%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中上证综指收益最高，其累计收益率为2.54%。
从成交额来看，上周主要宽基指数成交额均有所减少，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于5%-25%的历史分位水平。
按月度来看，过去一个月主要宽基指数日均成交额有所减少，主要宽基指数均位于过去36个月5%-65%的历史分位水平。
行业方面，上周房地产、商贸零售、建材收益靠前，收益分别为3.66%、2.70%、2.46%，通信、计算机、电子收益靠后，收益分别为-6.01%、-5.59%、-4.68%。过去一个月，石油石化行业累计上涨6.32%，涨幅最大，计算机行业累计下跌13.99%，跌幅最大。今年以来，通信、传媒、计算机的累计收益较高，分别为36.67%、34.05%、22.34%，相比之下，消费者服务、综合、房地产等多个行业的收益率最低。
1.3
债券市场
截至上周五，央行逆回购净投放资金810亿元，逆回购到期310亿元，净公开市场投放1120亿元。质押式回购利率：1D相比前一周增加17.27BP，SHIBOR：1D相比前一周增加19.90BP。
如下图所示，不同期限的国债利率均有所下行，利差扩大6.35BP，1年期、3年期、5年期、10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。
信用利差方面，1年期、5年期、7年期、10年期期限的信用债利差均有所上行，3年期期限的信用债利差均有所下行。
1.4
可转债市场
上周中证转债指数下跌0.18%，累计成交2404亿元，较前一周减少792亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为37.27%，较前一周增加0.88%，纯债溢价率中位数为27.26%，较前一周减少0.23%。
二
开放式公募基金表现
2.1
普通公募基金
统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.27%、-1.74%、-1.26%。
2.2
量化公募基金
统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.10%，量化对冲型基金收益中位数为-0.24%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.08%，量化对冲型基金收益中位数为0.17%。
2.3
公募FOF基金
2.4
基金经理变更
上周共有23家基金公司的48只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有新华基金（7只）、国联安基金（6只）、中欧基金（4只）。
三
基金产品发行情况
3.1
上周新成立基金
上周新发基金合计发行规模为101.03亿元，较前一周有所减少。其中股票型基金发行46.47亿元、混合型基金发行0.37亿元、债券型基金发行54.20亿元，另类基金和货币基金无新发。
上周新成立基金21只，新发基金中数量较多的类型为中长期纯债型（5只）和偏债混合型（3只），发行规模分别为32亿元和9.71亿元。
3.2
上周首发基金
上周有18只基金首次进入发行阶段，其中长信90天持有A、东吴添瑞三个月定开A已经结束发行并成立。
3.3
本周待发行基金
本周将有10只基金进入发行阶段，其中中长期纯债型（2只）、偏股混合型（2只）、债券型FOF（1只）。
四
开放式公募基金前N名明细
本文选自国信证券于2023年07月23日发布的研究报告《二季度公募基金销售保有规模出炉，科创100指数即将发布》
分析师：张欣慰 S0980520060001
联系人：陈梦琪
风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
本篇文章来源于微信公众号: 量化藏经阁
