【海通金工】私募量化:用稳定超额打破四季度魔咒
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-974162181655fd19cac5c71700778396.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1925266405655fd19cb3c781700778396.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-324737512655fd19cba50b1700778396.png)
近一年业绩对比(2022.11.18-2023.11.17)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1896812834655fd19cc662a1700778396.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1809165559655fd19ccc69a1700778396.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1987218211655fd19cd285f1700778396.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-350860389655fd19cd869e1700778396.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-288408581655fd19cdc86d1700778396.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-540375415655fd19ce04621700778396.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1416421877655fd19ce4c3d1700778396.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-9602641655fd19cea0c91700778396.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-687377348655fd19cf015d1700778396.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-556241038655fd19d023411700778397.png)
近一年业绩对比(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-3238132655fd19d05faf1700778397.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-993738683655fd19d0a8861700778397.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1406827659655fd19d0f18d1700778397.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-340498709655fd19d13afc1700778397.png)
近一年业绩表现(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-328402185655fd19d189311700778397.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-267510789655fd19d1cc0d1700778397.png)
近一年业绩表现(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1903948417655fd19d226ef1700778397.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-709038637655fd19d291811700778397.png)
近一年业绩表现(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1756670167655fd19d2e7ad1700778397.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-310629946655fd19d354961700778397.png)
近一年业绩表现(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1542331228655fd19d3b42f1700778397.png)
主动量化
收益对比(截至2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1083044058655fd19d4165d1700778397.png)
近一年业绩表现(2022.11.18-2023.11.17)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-116590747655fd19d47ac91700778397.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年11月13日至2023年11月17日;2)本月2023年11月01日至2023年11月17日;3)本年2023年01月01日至2023年11月17日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1066918716655fd19d4b21a1700778397.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队