【海通金工】指增超额:私募再接再厉,公募不遑多让
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1796587646656a5d815dbd71701469569.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1062529048656a5d81630d81701469569.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-690970395656a5d8167fc51701469569.png)
近一年业绩对比(2022.11.25-2023.11.24)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-160804233656a5d81706d61701469569.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1208988897656a5d81770801701469569.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1115753483656a5d817c07e1701469569.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1026395823656a5d8182cca1701469569.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-358837943656a5d8188bd41701469569.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-211402223656a5d818ddf31701469569.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1306635706656a5d81937f71701469569.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-126994261656a5d81c71b31701469569.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-771074696656a5d81cb0d61701469569.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-2136764922656a5d81cf2c21701469569.png)
近一年业绩对比(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-2124727972656a5d81d61581701469569.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-279026344656a5d81db3871701469569.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-410244216656a5d81e00e61701469569.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-31602306656a5d81e4aad1701469569.png)
近一年业绩表现(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-498385097656a5d81e83e51701469569.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1116954510656a5d81eca561701469569.png)
近一年业绩表现(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-333063093656a5d81f0aa01701469569.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1118393902656a5d8200faa1701469570.png)
近一年业绩表现(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1813317388656a5d82051291701469570.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1480149941656a5d820953a1701469570.png)
近一年业绩表现(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1752363277656a5d820eb771701469570.png)
主动量化
收益对比(截至2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-824905137656a5d82155bb1701469570.png)
近一年业绩表现(2022.11.25-2023.11.24)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1086669949656a5d8235c2b1701469570.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年11月20日至2023年11月24日;2)本月2023年11月01日至2023年11月24日;3)本年2023年01月01日至2023年11月24日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队