【广发金融工程】风险溢价补偿上升（20240114）
摘要
Abstract
最近5个交易日，科创50指数跌3.64%，创业板指跌0.81%，大盘价值跌1.04%，大盘成长跌1.27%，上证50跌1.38%，国证2000代表的小盘跌1.70%，美容护理、电力设备涨幅较大，电子、计算机跌幅较大。
一、市场与行业估值
二、主流ETF规模变化
主流ETF资金流本期估算处于净流入状态，累计规模为153亿元左右。
三、期权成交量看涨看跌比
上证50ETF期权成交量看涨看跌比率（CPR）最近20个交易日低于60日布林通道上轨，该模型认为蓝筹股短期不存在超买风险。
四、市场情绪之200日长期均线之上比例
五、权益资产与债券资产风险偏好跟踪
六、融资余额
七、个股2023年基于收益区间的占比分布统计
风险提示
GFTD模型和LLT模型历史择时成功率为80%左右，并非100%，市场波动不确定性下模型信号存在失效可日历效应和宏观因子事件由历史数据回测得到，市场结构及交易行为的改变可能使得策略失效。因为量化模型的不同，本报告提出的观点可能与其他量化模型得出的结论存在差异。
详情请参考我们在2024年1月14日发布的报告《金融工程：风险溢价补偿上升—A股量化择时研究报告》。
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本篇文章来源于微信公众号: 广发金融工程研究
