【海通金工】alpha和beta的“跷跷板”(量化基金周报0417-0421)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1600658832644af685193af1682634373.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-995509460644af68569d5f1682634373.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-121457616644af685a283f1682634373.png)
近一年业绩对比(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2025446275644af685d754b1682634373.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-175527141644af686219691682634374.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-244150485644af686279361682634374.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1942073846644af6862d4bb1682634374.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-907441026644af68632ed11682634374.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-608708134644af68638cad1682634374.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1289633148644af6863dd541682634374.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-579745960644af68642bfe1682634374.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1985591784644af686482471682634374.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-967684679644af6868ecbc1682634374.png)
近一年业绩对比(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1824761128644af686bcd9c1682634374.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1603289633644af686c74941682634374.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-395232517644af686ccc7f1682634374.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-274316705644af686d28341682634374.png)
近一年业绩表现(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1518356357644af686d618a1682634374.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-424327751644af686db3dc1682634374.png)
近一年业绩表现(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2105616239644af686e00371682634374.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-875588317644af6873b0291682634375.png)
近一年业绩表现(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1057231709644af68765b3c1682634375.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1367901186644af687a27ed1682634375.png)
近一年业绩表现(2022.04.22-2023.04.21)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1841897141644af687caf891682634375.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年4月17日至2023年4月21日;2)本月2023年4月1日至2023年4月21日;3)本年2023年1月1日至2023年4月21日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队