【海通金工】500指增的超额已和300指增趋同?(量化基金周报0529-0602)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-17198362206482557fab9451686263167.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-21073569316482557faff191686263167.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-20522463616482557fb38621686263167.png)
近一年业绩对比(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-7528862726482557fb64da1686263167.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-19302964786482557fb9c231686263167.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-3437739556482557fbcff51686263167.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-19460899896482557fc15a31686263167.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-8399932046482557fc44251686263167.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-6403153146482557fc7c2a1686263167.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-10356149166482557fca9251686263167.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-14870218246482557fcdda01686263167.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-1755529666482557fd11cd1686263167.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-21064764926482557fd45771686263167.png)
近一年业绩对比(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-7534667696482557fd6f301686263167.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-16330173616482557fda6271686263167.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-13823428296482557fddbad1686263167.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-8839675996482557fe196e1686263167.png)
近一年业绩表现(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-11971246436482557fe3d501686263167.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-8277214886482557fe78931686263167.png)
近一年业绩表现(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-8211646706482557feaa8b1686263167.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-13366629076482557fee7ac1686263167.png)
近一年业绩表现(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-5087611146482557ff0fce1686263167.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-173540312764825580010691686263168.png)
近一年业绩表现(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-21140268626482558003e5f1686263168.png)
主动量化
收益对比(截至2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-65339640964825580085e61686263168.png)
近一年业绩表现(2022.06.03-2023.06.02)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-1726020777648255800b8941686263168.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
业绩计算标准:统一采用周频数据进行计算
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队