【海通金工】500增强:“私募”巧妇也难为无米之炊(量化基金周报0327-0331)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-470587092642f470746c8e1680819975.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1507685575642f47074bbca1680819975.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2140138595642f4707508da1680819975.png)
近一年业绩对比(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1591640223642f4707547521680819975.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-419979065642f47075776a1680819975.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1724672515642f47075a6471680819975.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1829270815642f47075d5d81680819975.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1290900255642f4707604721680819975.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-976796617642f4707651391680819975.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1633129204642f4707680e81680819975.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1128663708642f47076cd941680819975.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2102531237642f47076fdac1680819975.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1834813741642f470772d581680819975.png)
近一年业绩对比(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-542471375642f470775b651680819975.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1159029153642f470778b261680819975.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1743032163642f47077c9801680819975.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-858809287642f47077fce31680819975.png)
近一年业绩表现(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1547843260642f4707835ea1680819975.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1453066013642f4707877cf1680819975.png)
近一年业绩表现(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-659506744642f47078a7a01680819975.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2112103096642f47078f4b91680819975.png)
近一年业绩表现(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2136723077642f4707953011680819975.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-303270388642f47079a1841680819975.png)
近一年业绩表现(2022.04.01-2023.03.31)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-438641284642f47079d53c1680819975.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年3月27日至2023年3月31日;2)本月2023年3月1日至2023年3月31日;3)本年2023年1月1日至2023年3月31日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队