【海通金工】超额舒适期,且行且珍惜(量化基金周报0515-0519)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1339975515647131fd440d61685139965.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-419265520647131fd474321685139965.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1983041408647131fd74c8c1685139965.png)
近一年业绩对比(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-407833493647131fd78eff1685139965.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-44137891647131fd7c7841685139965.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-939165336647131fd7f60c1685139965.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-996391521647131fd8569a1685139965.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-2084191919647131fd88a381685139965.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-2039466726647131fd8c1611685139965.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1651855379647131fd8fb121685139965.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1846871110647131fd932251685139965.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-2132638422647131fd9672e1685139965.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-384212120647131fd997ab1685139965.png)
近一年业绩对比(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1151199445647131fd9c94d1685139965.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-598554335647131fda01941685139965.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-14991110647131fda35bd1685139965.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1961306879647131fda6d381685139965.png)
近一年业绩表现(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-409328350647131fda9e2f1685139965.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1393302919647131fdadc871685139965.png)
近一年业绩表现(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-2022815582647131fdb02341685139965.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-295371615647131fdb3dbf1685139965.png)
近一年业绩表现(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1865160426647131fdb71cf1685139965.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-1119453802647131fdbabff1685139965.png)
近一年业绩表现(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-950172965647131fdbd9381685139965.png)
主动量化
收益对比(截至2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-2012108153647131fdc0ee61685139965.png)
近一年业绩表现(2022.05.20-2023.05.19)
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-466616189647131fdc43241685139965.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
业绩计算标准:统一采用周频数据进行计算
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/05/wxsync-672049108647131fdc6db01685139965.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队