【海通金工】私募500增强“独弦哀歌”(量化基金周报0220-0224)

admin1年前研报519
-重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。


01

量化私募基金

指数增强策略

500增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

300增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

近一年业绩对比(2022.02.25-2023.02.24)

股票策略

量化选股收益分布(%,截至2023.02.24)

市场中性收益分布(%,截至2023.02.24)

股票多空收益分布(%,截至2023.02.24)

CTA策略

量化CTA收益分布(%,截至2023.02.24)

多资产策略

套利策略收益分布(%,截至2023.02.24)

其他策略收益分布(%,截至2023.02.24)


02

量化公募基金

指数增强策略

300增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

500增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)

近一年业绩对比(2022.02.25-2023.02.24)

对冲策略

收益分布(%,截至2023.02.24)

量化多头

收益分布(%,截至2023.02.24)


03

私募与公募业绩对比

500增强策略

超额收益对比(截至2023.02.24)

近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)

300增强策略

超额收益对比(截至2023.02.24)

近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)

1000增强策略

超额收益对比(截至2023.02.24)

近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)

对冲策略

收益对比(截至2023.02.24)

近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)


04

数据说明及风险提示

数据说明

数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所

私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。

公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。

计算区间:1)本周2023年2月20日至2023年2月24日;2)本月2023年2月1日至2023年2月24日;3)本年2023年1月1日至2023年2月24日。

风险提示

本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。

分析师及联系人

仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:

冯佳睿 [email protected] 021-23219732

郑玲玲 [email protected] 021-23154170

本公众订阅号(微信号:海通量化团队)为海通证券研究所金融工程运营的唯一官方订阅号,本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用,仅供在新媒体背景下的研究观点交流;普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力,使用订阅号相关信息或造成投资损失,请务必取消订阅本订阅号,海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户。
本订阅号不是海通研究报告的发布平台,客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准。
市场有风险,投资需谨慎。在任何情况下,本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议,对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失,海通证券不承担任何法律责任。
本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效,海通证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务,在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。
本订阅号的版权归海通证券研究所拥有,任何订阅人如欲引用或转载本订阅号所载内容,务必联络海通证券研究所并获得许可,并必注明出处为海通证券研究所,且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。
海通证券研究所金融工程对本订阅号(微信号:海通量化团队)保留一切法律权利。其它机构或个人在微信平台以海通证券研究所金融工程名义注册的、或含有“海通证券研究所金融工程团队或小组”及相关信息的其它订阅号均不是海通证券研究所金融工程官方订阅号。

本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队

本文链接:https://17quant.com/post/%E3%80%90%E6%B5%B7%E9%80%9A%E9%87%91%E5%B7%A5%E3%80%91%E7%A7%81%E5%8B%9F500%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E2%80%9C%E7%8B%AC%E5%BC%A6%E5%93%80%E6%AD%8C%E2%80%9D%EF%BC%88%E9%87%8F%E5%8C%96%E5%9F%BA%E9%87%91%E5%91%A8%E6%8A%A50220-0224%EF%BC%89.html 转载需授权!

分享到:

相关文章

【电新】经典五指灵巧手拆机:科研及通用篇——人形机器人专题(三)(殷中枢/黄帅斌)

【电新】经典五指灵巧手拆机:科研及通用篇——人形机器人专题(三)(殷中枢/黄帅斌)

点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明:本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写,仅面向光大证券专业投资者客户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...

消费行业“春意浓”

消费行业“春意浓”

消费对于我国来说扮演着关键性的角色,是我国经济增长的“压舱石”,同时国家政策和市场环境推动消费高速发展,为消费行业带来了更大的增长空间;疫情防控措施优化调整后,行业上行趋势重新显现。消费龙头企业强者恒...

招商定量 | 股票回购事件表现抢眼

招商定量 | 股票回购事件表现抢眼

事件驱动策略一周观察(2023/2/11-2023/2/17)从今年前六周的事件数量来看,近期股票回购事件数量与去年同期水平相差不大,少于2021年同期水平。与此同时,今年以来股票回购当天收益与后3天...

【华安金工】基民收益启示录:寻找低落差感基金——基金研究系列之十三

【华安金工】基民收益启示录:寻找低落差感基金——基金研究系列之十三

报告摘要►主要观点长久以来,对于基金研究的分析方法都是围绕净值收益率衍生的,但本篇报告从基民收益率的角度出发,寻找市场上那些切实为投资者实现长期盈利的优秀权益基金。·由于“择时”与“择基”不当,基民的...

中金 | 量化观市:震荡博弈或为短期主基调

中金 | 量化观市:震荡博弈或为短期主基调

全周回顾:市场延续下跌,食饮石化强势,价值优于成长,基差全体下行1)市场延续下跌:经历了前期的下跌行情后,A股市场在本周延续回调,表征市场走势的宽基指数均以收跌结尾,最终沪深300、中证500、创业板...

【煤炭】高度关注煤炭进口关税政策可能的变化对焦煤的影响——煤炭板块动态点评(王招华/戴默)

【煤炭】高度关注煤炭进口关税政策可能的变化对焦煤的影响——煤炭板块动态点评(王招华/戴默)

点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明:本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写,仅面向光大证券专业投资者客户,用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。