【海通金工】私募500增强“独弦哀歌”(量化基金周报0220-0224)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-26255948564012280587821677795968.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-8763136946401228092ec51677795968.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-153106678164012280d8bfd1677795968.png)
近一年业绩对比(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-41455502864012281117671677795969.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-2827096106401228155b351677795969.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-3455037416401228196d4c1677795969.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-149485340164012281cfe1f1677795969.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-406792930640122821286e1677795970.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-10298716046401228259db61677795970.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-14346498846401228292ded1677795970.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-16529618464012282d920d1677795970.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-15515493486401228322b531677795971.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1388081868640122838d0541677795971.png)
近一年业绩对比(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-152478421664012283b668c1677795971.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-157466890464012283f17971677795971.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-2659907096401228439c821677795972.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-10891361656401228499e801677795972.png)
近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-16056240164012284c04221677795972.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-35244926964012285179ee1677795973.png)
近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-8535851664012285401191677795973.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-74423139640122859a39a1677795973.png)
近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-53168115564012285b81a81677795973.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-21334458566401228620d1f1677795974.png)
近一年业绩表现(2022.02.25-2023.02.24)
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-1921275365640122864e4261677795974.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年2月20日至2023年2月24日;2)本月2023年2月1日至2023年2月24日;3)本年2023年1月1日至2023年2月24日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/03/wxsync-15592796976401228650e1e1677795974.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队