【海通金工】私募指增超额依旧稳定
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-20648191636572468fdcfc51701987983.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-227073674657246900e2641701987984.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1175053513657246903845a1701987984.png)
近一年业绩对比(2022.12.02-2023.12.01)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-17598706865724690824b41701987984.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-75634505965724690a32cb1701987984.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-106040590565724690c31371701987984.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-107439559265724690e540d1701987984.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-192235143865724691148011701987985.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-9924531965724691358b51701987985.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-1917352828657246915e6881701987985.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-9533730226572469163a491701987985.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-179552884565724691883f11701987985.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-114304773365724691aecc01701987985.png)
近一年业绩对比(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-29487951265724691d77511701987985.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-208917092965724692158d61701987986.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-16468133766572469241b341701987986.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-458855653657246927731d1701987986.png)
近一年业绩表现(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-826366831657246929eb9c1701987986.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-39048743565724692bdfe81701987986.png)
近一年业绩表现(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-124484580065724692e060d1701987986.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-727550446657246931836c1701987987.png)
近一年业绩表现(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-9268051286572469335b0c1701987987.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-90106085665724693597c61701987987.png)
近一年业绩表现(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-49812852965724693739fd1701987987.png)
主动量化
收益对比(截至2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-128258822665724693a148f1701987987.png)
近一年业绩表现(2022.12.02-2023.12.01)
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-61508287665724693c30db1701987987.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年11月27日至2023年12月01日;2)本月2023年11月27日至2023年12月01日;3)本年2023年01月01日至2023年12月01日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/12/wxsync-26158182865724693c6a771701987987.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队