【海通金工】公私募指增业绩反差强烈
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-625472895654d5c8393b9e1699568771.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-20497730654d5c83981211699568771.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1248698939654d5c839bcd51699568771.png)
近一年业绩对比(2022.11.04-2023.11.03)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-288395100654d5c83b679f1699568771.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-379333853654d5c83de8d51699568771.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-322317854654d5c83e26411699568771.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1216963079654d5c83e62671699568771.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-73490030654d5c83e9bde1699568771.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1016895515654d5c83edbed1699568771.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-403620268654d5c83f17501699568771.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-556775008654d5c84013371699568772.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1904840428654d5c8405d7f1699568772.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-851868422654d5c8409e811699568772.png)
近一年业绩对比(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1695015370654d5c840d6141699568772.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-787656266654d5c84117701699568772.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1479953992654d5c84154aa1699568772.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1187337137654d5c84192101699568772.png)
近一年业绩表现(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-118551863654d5c841c24b1699568772.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1530149426654d5c842044d1699568772.png)
近一年业绩表现(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-263060338654d5c84234b01699568772.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-513479502654d5c84274631699568772.png)
近一年业绩表现(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-121715525654d5c842c4ac1699568772.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1303870067654d5c843025b1699568772.png)
近一年业绩表现(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1454161569654d5c84336d31699568772.png)
主动量化
收益对比(截至2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-966001655654d5c843774c1699568772.png)
近一年业绩表现(2022.11.04-2023.11.03)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-961496388654d5c843ac7e1699568772.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年10月30日至2023年11月03日;2)本月2023年11月01日至2023年11月03日;3)本年2023年01月01日至2023年11月03日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1666514737654d5c843e4b31699568772.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队