【海通金工】公募500增强力压私募
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-908276908653c38ecd07931698445548.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1835663275653c38ecd8ccf1698445548.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-60278061653c38ece6c331698445548.png)
近一年业绩对比(2022.10.21-2023.10.20)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-935622692653c38ed194971698445549.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1900523318653c38ed3af691698445549.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-303366835653c38ed653f81698445549.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1241197393653c38ed8c8591698445549.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-909789168653c38edb30cd1698445549.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-770245877653c38edd22b11698445549.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-598116522653c38ee0c5af1698445550.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-842783420653c38ee31b7b1698445550.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-104010811653c38ee5cb111698445550.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1442562411653c38ee857cc1698445550.png)
近一年业绩对比(2022.10.21-2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1672420552653c38eeaa3d51698445550.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1539460787653c38eecdef31698445550.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-2018672586653c38ef24a271698445551.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1044784771653c38ef4ebc61698445551.png)
近一年业绩表现(2022.10.21-2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1629342679653c38ef679e01698445551.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1758409010653c38ef95ce01698445551.png)
近一年业绩表现(2022.10.21-2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1860690040653c38efb084f1698445551.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-562828447653c38efe634e1698445551.png)
近一年业绩表现(2022.10.21-2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-476547984653c38f0147d01698445552.png)
对冲策略
超额收益对比(截至2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-746109254653c38f03c7981698445552.png)
近一年业绩表现(2022.10.21-2023.10.20)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1000206277653c38f054b591698445552.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年10月16日至2023年10月20日;2)本月2023年10月01日至2023年10月20日;3)本年2023年01月01日至2023年10月20日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1674670618653c38f057fa41698445552.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队