风口轮到中字头
admin1年前625
科技风暂时停了停，风向刮到中字头去了。今天宽基指数领涨的上证指数涨0.49%，上证50涨0.38%；领跌的北证50跌0.86%，体现了弱者恒弱的特点。创业板指跌0.76%，而科创50涨0.23%，现在...
【FOF组合推荐周报】上周多维度因子FOF组合超额基准收益1.22%
admin1年前522
关注微信公众号，回复【FOF组合持仓】，获取各FOF组合最新持仓。摘要 日历效应FOF组合我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期...
中金 | 衍生品双周报（2）：期权看跌情绪减弱，牛市价差获益
admin1年前545
Abstract摘要衍生品市场回顾：基差上浮明显、看跌期权热度下降指数概览：A股市场近两周主流宽基指数有所上涨，最终沪深300、中证500、中证1000近两周涨幅分别为2.3%、2.5%、2.1%，成...
【德邦金工|金融产品月报】4月行业配置、权益基金、ETF配置
admin1年前527
风险提示模型失效风险、宏观经济变化风险、政策环境超预期变动风险、指数系统性下跌风险目 录1. 扩散指标行业轮动配置1.1. 扩散指标行业轮动模型 1.2. 中信一级行业轮动&nbs...
【中国中冶（601618.SH/1618.HK）】归母净利润同比高增，矿产资源业务持续开拓——2022年报点评（孙伟风/冯孟乾）
admin1年前563
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...
国盛量化 | 消费估值重新进入低估区域，成长行业依然有上行空间——基本面量化系列研究之十八
admin1年前542
文：国盛金融工程团队联系人：刘富兵/段伟良/杨晔报告探讨的问题基本面量化体系介绍。1) 宏观层面：主要研究宏观景气指数+情景分析。2) 中观层面：主要研究行业的盈利变化和估值高低。3) 微观层面：投资...
招商定量 | 大盘成长相对占优，盈利质量因子持续强势
admin1年前574
投资要点过去一周因子表现综述从价值成长维度来看，成长表现明显相对占优。价值因子中的单季度市盈率（EP_SQ）、滚动过去12个月的市盈率（EP_TTM）和成长因子中的单季度营业收入同比增长率（Gr_Q_...
【华安金工】红利低波PLUS表现突出，稳健组合再创新高——固收+组合跟踪月报202304
admin1年前385
报告摘要►主要观点本系列报告聚焦于量化如何为绝对收益赋能，多维度深入探索国内绝对收益之路。对于稳健、均衡、进取型和激进型组合，我们月度对组合表现进行跟踪和回顾，并展示最新一期的持仓。欢迎在万得PMS搜...
晨星中国2023年度基金奖榜单揭晓【国信金工】
admin1年前679
报 告 摘 要 一、上周市场回顾上周A股市场主要宽基指数全线上涨，科创50、创业板指、中小板指收益靠前，收益分别为1.94%、1.23...
【广发金融工程】基于分析师路演数据的投资策略：从量化选股到行业轮动
admin1年前991
摘要Abstract1.分析师路演数据：随着线上路演的普及化，路演数据结构化并用于量化投资策略的可行性逐渐提高。我们对进门财经平台公开的线上路演数据进行文本分析，整理出结构化的路演数据，以构建事件驱动...