基本面OPENFE单周超额3.06%，沪深300量化精选月超额8.4%—量化策略跟踪周报（2023.6.25-2023.7.2）
admin1年前1288
重要提示：通过本订阅号发布的观点和信息仅供中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投”）客户中符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的机构类专业投资者参考。因本订阅号暂时无法设置访问限制，若您并非中信...
章椹元：AI助力半导体迎来扩张周期
admin1年前933
会议：开源一席谈日期：2023年6月28日主办：开源证券金融工程魏建榕团队会议主题：AI助力半导体迎来扩张周期特邀嘉宾：章椹元，国联安基金量化投资部总经理。北京大学金融学硕士，证券从业年限超过14年，...
海外文献推荐：第260期
admin1年前1044
1. 损失概率与预期收益文献来源：Cao J, Rieger M O, Zhao L. Safety first, loss probability, and the cross secti...
【电新】夏季高温+电改政策推动，持续推荐需求侧响应投资机会——新能源、环保领域碳中和动态追踪（八十二）（殷中枢/郝骞）
admin1年前433
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信...
事件驱动策略周报 20230630：股权激励事件表现强势
admin1年前702
股权激励事件表现强势事件驱动策略是指对事件进行深入的分析和挖掘，通过充分把握交易时机获取超额收益的交易策略。不同事件对股票市场造成的冲击的幅度和持续时间不尽相同；即使是同一个事件，随着时间的推移，其发...
全新的基金选股能力因子构建
admin1年前1184
投资要点由于数据源等原因，选基因子同质化现象相对较为明显。传统选基因子中表现最好的是使用线性回归法剥离掉基金收益中风格指数可解释的部分，用不可解释的残差构建选股Alpha因子，它在偏股基金中的季度IC...
【中信建投策略】库存周期切换，哪些行业迎来改善？
admin1年前1105
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【浙商金工】票息降低，雪球是否值得配置？
admin1年前1019
点击上方“Allin君行” ，关注我们摘要【核心观点】本轮雪球票息降低主要受市场波动率和贴水同步降低的影响，票息虽降，但仍具性价比。未来中短期股票市场有望震荡上行，下行空间有限，当前时点发行...
6月制造板块回暖，主动权益基金业绩复苏 | 开源金工
admin1年前668
开源证券金融工程首席分析师 魏建榕微信号：brucewei_quant执业证书编号：S0790519120001开源证券金融工程高级分析师 傅开波（联系人）微信号：18621542108执...
板块配置月报：现金流下行，折现率下行，7月建议配置成长、消费板块
admin1年前639
摘要 6月，A股市场呈现震荡态势，沪深300指数收益率为1.16%。中证全债、中证国债以及中证企业债收益率分别为0.55%、0.62%、0.29%。不定期调仓的绝对收益配置组合最新仓位配置为...