前几天听群友说，有一个说他的策略今年收益超高，达到了40%多，正巧我昨天的案例收益今年收益也不错，那么可以推论，我可能和他走了接近的路径，同时，他能达到那个收益，那理论上我也可能。原策略是这样的。

      现在想办法增加收益 考虑到现在业绩因子比较吃香我们先增加业绩因子，先把主因子权重加大。放一个预期因子试试。

近期收益明显有提高

        收益很高的策略往往股数较少，把股数减少成4只，交易时间调成14:30再试一下。

        收益又增加了几个点。昨天抄袭的那个10日振幅股价比例均值貌似还不错，加点试试。

       回测看一下，终于追上了。

        换股周期调成4，今年收益将达到47%

        但是2022收益大幅降低（近三年收益相对更重要），这样的话没啥意思。换成三天，收益和夏普增加，2023降低，但是2023本来就数据畸高了，所以这个是可以接受的。

       这个策略的目标就大体完成了。总结下，我们听到别人有高收益策略，那么找一个自己的收益略低的策略去优化，有可能达到别人的值。但是这个玩法确实粗糙了一点，因为别人可能和你的实现路径不一样。再举个假设的例子：如果某个月，你清点自己的策略库，发现全都收益惨淡，然而商城里有收益高高在上的策略，那还客气啥，这正好是你思路的盲点，赶紧去抄！

        不过正常情况下，别人是不可能公布定义的，不过这并不妨碍你摸骨看相。

       找到第一个策略，打开找到下图红色箭头所指的项目

       点获取收益分析

        策略的因子偏好展现在你眼前。你去你策略库里找分布最接近的作为底版，优化偏差项目，有一定可能弄出一个山寨货，这个山寨货其实不是你的最终目的，因为这个过程要求对策略和因子非常熟悉，你通过这个过程得到的锻炼，比自己闭门造车效果好的多。堆因子好比做个小板凳，山寨别人的东西，相当于做雕花板。

        除了上面的抄袭路径，还有前几天讲的抄因子，另外聚宽等量化也是一个不错的思路来源，还有各种金融研报，还有强势指数的编成方式，只要你留心，无处不可抄，别闲着了，赶紧抄起来，这么内卷的一个行当，抄都不会，怎么混啊？

本篇文章来源于微信公众号: 清江量化策略