周超额收益回撤，指增组合年度表现遇到阻力
摘要
中证500增强以中证500为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。
今年以来，策略绝对收益为5.05%，超额中证500指数0.94%，本月策略超额中证500指数-0.47%，本周策略超额中证500指数-0.75%。
中证1000增强以中证1000为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。
今年以来，策略绝对收益为5.27%，超额中证1000指数-0.22%，本月策略超额中证1000指数-0.04%，本周策略超额中证1000指数-0.79%。
1. 中证500增强
中证500增强以中证500为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。
今年以来，策略绝对收益为5.05%，超额中证500指数0.94%，本月策略超额中证500指数-0.47%，本周策略超额中证500指数-0.75%。
2. 中证1000增强
中证1000增强以中证1000为基准指数，精选基本面因子进行组合优化。
今年以来，策略绝对收益为5.27%，超额中证1000指数-0.22%，本月策略超额中证1000指数-0.04%，本周策略超额中证1000指数-0.79%。
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注：文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。
风险提示：模型基于历史数据，存在失效的风险；[文]市场风格变化风险
证券研究报告
《天风证券-金工定期报告-周超额收益回撤，指增组合年度表现遇到阻力》
对外发布时间
2023年06月04日
报告发布机构
天风证券股份有限公司
（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）[章]
本报告分析师
祗飞跃 SAC 执业证书编号：S1110520120001
姚远超 联系人
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本篇文章来源于微信公众号: 量化先行者
