【海通金工】AI行情小退一步,指数增强海阔天空(量化基金周报0410-0414)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-18953347006441bbdfe3d6f1682029535.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-3254182376441bbdfee3b21682029535.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-13467714086441bbdff3c201682029535.png)
近一年业绩对比(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-3352281276441bbe0362e31682029536.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-1549740146441bbe0716d71682029536.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2503793386441bbe0b5d0e1682029536.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-4840579556441bbe1052be1682029537.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-3663868896441bbe141d881682029537.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-20585934676441bbe1882c21682029537.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-21264838946441bbe1c5e1a1682029537.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-11190567026441bbe210b871682029538.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-13125437396441bbe24ed201682029538.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-14949754606441bbe29d2d81682029538.png)
近一年业绩对比(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-11041242076441bbe2d486a1682029538.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-15723234606441bbe31c6a01682029539.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-2523278686441bbe3984e11682029539.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-4481024146441bbe3e0f6c1682029539.png)
近一年业绩表现(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-17592233286441bbe41e98b1682029540.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-9697713276441bbe46f8a11682029540.png)
近一年业绩表现(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-8324336126441bbe498c1b1682029540.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-18891529576441bbe4e46fa1682029540.png)
近一年业绩表现(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-16867614266441bbe52524e1682029541.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-20961123266441bbe57d22e1682029541.png)
近一年业绩表现(2022.04.15-2023.04.14)
![](/zb_users/upload/2023/04/wxsync-5316180686441bbe5a50c11682029541.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年4月10日至2023年4月14日;2)本月2023年4月1日至2023年4月14日;3)本年2023年1月1日至2023年4月14日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队