【海通金工】量化指增的甜蜜五月(量化基金周报0522-0526)
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-127531852564791afd6ebcd1685658365.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-193877225264791afd727a11685658365.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-194524254664791afd757c91685658365.png)
近一年业绩对比(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-123807054264791afd78a881685658365.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-190326665564791afd7bc8f1685658365.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-69608019464791afd7eeba1685658365.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-133050677864791afd81e781685658365.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-194137531564791afd84fca1685658365.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-27068340564791afd8883c1685658365.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-123267979964791afd8bf221685658365.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-47960525364791afd903161685658365.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-93645711764791afd933621685658365.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-174961737364791afd961221685658365.png)
近一年业绩对比(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-201812625064791afd98bab1685658365.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-24229414164791afd9bcfc1685658365.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-41226884964791afd9f1b81685658365.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-75786599264791afda312a1685658365.png)
近一年业绩表现(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-32515268064791afda9ecf1685658365.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-14331612864791afdadf0d1685658365.png)
近一年业绩表现(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-54682549264791afdb09fd1685658365.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-78898847564791afdd8f991685658365.png)
近一年业绩表现(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-38380781164791afddbb6b1685658365.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-54936431664791afddf9941685658365.png)
近一年业绩表现(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-21873083764791afde46171685658365.png)
主动量化
收益对比(截至2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-83151933164791afde7f681685658365.png)
近一年业绩表现(2022.05.27-2023.05.26)
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-174836997064791afdea81e1685658365.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
业绩计算标准:统一采用周频数据进行计算
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/06/wxsync-7823695164791afdecc741685658365.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队