【海通金工】超6成指增正超额,量化策略开启“艰难”四季度
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-2104967453652b157fa66e51697322367.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1781292289652b157fcfb201697322367.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1923723554652b1580049901697322368.png)
近一年业绩对比(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1239720661652b15802a1cb1697322368.png)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1792909119652b15806d1ab1697322368.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-480078632652b15808e15c1697322368.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-536628387652b1580b4ef11697322368.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-128079337652b1580d66511697322368.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-229334859652b15810d5521697322369.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1236476448652b1581372171697322369.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-368596619652b1581581fe1697322369.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-975529495652b15818147e1697322369.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-431298058652b1581a541f1697322369.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1878483674652b1581cf02a1697322369.png)
近一年业绩对比(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-662005149652b1581f0a4c1697322369.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-691207048652b1582247bf1697322370.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-416343959652b15824cdcc1697322370.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1506985311652b15827c1391697322370.png)
近一年业绩表现(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1681815315652b1582963251697322370.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-648400542652b1582c77f21697322370.png)
近一年业绩表现(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1116370064652b1582e86df1697322370.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-48980228652b1583269a11697322371.png)
近一年业绩表现(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1227946559652b15833b97b1697322371.png)
对冲策略
超额收益对比(截至2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-791563080652b15836c8b31697322371.png)
近一年业绩表现(2022.09.29-2023.09.28)
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1573350430652b1583848371697322371.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年09月25日至2023年09月28日;2)本月2023年09月01日至2023年09月28日;3)本年2023年01月01日至2023年09月28日。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
![](/zb_users/upload/2023/10/wxsync-1683726547652b1583ab1321697322371.png)
本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队