【海通金工】公募指增继续低迷
01
量化私募基金
指数增强策略
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-606922836557e868983521700259944.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-20484361476557e868bc3051700259944.png)
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1895071736557e868e16871700259944.png)
近一年业绩对比(2022.11.11-2023.11.10)
股票策略
量化选股收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-18088371786557e869372b51700259945.png)
市场中性收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-13444125746557e8695dfce1700259945.png)
股票多空收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-7325214946557e8697d5161700259945.png)
CTA策略
量化CTA收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-13007685626557e869a58491700259945.png)
多资产策略
套利策略收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-3755690776557e869cb5d11700259945.png)
其他策略收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-3001194026557e869ed7e41700259945.png)
02
量化公募基金
指数增强策略
300增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-15078597206557e86a200db1700259946.png)
类300增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-5857278716557e86a45e711700259946.png)
500增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-13745243556557e86a6d5611700259946.png)
1000增强超额收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-541795526557e86a9478b1700259946.png)
近一年业绩对比(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-2771827946557e86acbf8a1700259946.png)
对冲策略
收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-19019351546557e86af268c1700259946.png)
量化多头
收益分布(%,截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-20520815516557e86b25ead1700259947.png)
03
私募与公募业绩对比
500增强策略
超额收益对比(截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-18139687086557e86b57e621700259947.png)
近一年业绩表现(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-18658132906557e86b7ca271700259947.png)
300增强策略
超额收益对比(截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-4386628996557e86ba55a61700259947.png)
近一年业绩表现(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-17503390926557e86bc1a391700259947.png)
1000增强策略
超额收益对比(截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-2701434106557e86bf06c11700259947.png)
近一年业绩表现(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-8913557726557e86c1b1491700259948.png)
对冲策略
收益对比(截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-12615298966557e86c3cbf31700259948.png)
近一年业绩表现(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-9538883516557e86c60f051700259948.png)
主动量化
收益对比(截至2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-8252964356557e86c917661700259948.png)
近一年业绩表现(2022.11.11-2023.11.10)
![](/zb_users/upload/2023/11/wxsync-1885118916557e86cb98051700259948.png)
04
数据说明及风险提示
数据说明
数据来源:私募排排网,Wind,海通证券研究所
私募策略分类标准:按私募排排网的智融子策略进行分类。
公募策略分类标准:1)Wind投资类型二级为指数增强型基金的,根据跟踪的指数区分成300增强、500增强等;2)Wind投资类型二级为股票多空的,为对冲基金;3)Wind投资类型为普通股票型、偏股混合型和灵活配置型的基金,若基金名称中含“量化”的或投资策略中明确提出采取量化模型的,归类为量化多头。
计算区间:1)本周2023年11月06日至2023年11月10日;2)本月2023年11月01日至2023年11月10日;3)本年2023年01月01日至2023年11月10日。采用周频数据计算。
风险提示
本报告是基于基金历史业绩进行的客观分析,涉及的基金不构成投资建议。
分析师及联系人
仅展示部分信息,详细数据请联系分析师:
冯佳睿 [email protected] 021-23219732
郑玲玲 [email protected] 021-23154170
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本篇文章来源于微信公众号: 海通量化团队