【华安金工】基金波动率来源与基金业绩——“学海拾珠”系列之一百六十六
admin11个月前729
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百六十六篇，文献研究了基金组合波动率的来源，以及对基金业绩的影响。将基金组合波动率分解为持股平均方差和持股协方差，发现投资组合的整体波动性实际上在很大程度上...
权益理念量化表达--如何挖掘潜在热点二
admin11个月前837
导读1、我们在报告《权益理念量化表达--如何挖掘潜在热点》中提出的潜在热点股票池构建方法不仅契合权益投资的理念，相应策略在样本外表现也十分优秀（截至11月15日，策略样本外年化超额收益率为19.52%...
【海通金工】公募指增继续低迷
admin11个月前733
重要提示：《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通...
【浙商金工】东升西落，共振上行——2024金融工程年度策略
admin11个月前677
点击上方“Allin君行” ，关注我们摘要宏观环境：中国经济复苏有望持续演绎，节奏上上半年复苏斜率或更高，结构上中美制造业有望共振复苏。Nowcasting预测模型显示，2023年宏观预期整...
林景艺：HI+AI，基本面量化新机遇
admin11个月前496
会议：开源证券2024年度策略会议程：量化投资论坛主题演讲日期：2023年11月8日地点：深圳主办：开源证券金融工程魏建榕团队主题演讲：HI+AI：基本面量化新机遇特邀嘉宾：林景艺，信达澳亚智能量化与...
中金 | 衍生品双周报（17）：贴水有所扩大
admin11个月前404
Abstract摘要衍生品市场回顾：隐含波动率回落、小盘期指贴水扩大指数概览：A股市场近两周（2023-10-30至2023-11-10，下同）主流宽基指数有所上涨，沪深300、中证500、中证100...
【食品饮料】线上略有萎缩，均价有所回落——休闲食品2023年“双十一”销售表现点评（叶倩瑜）
admin11个月前440
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...
国盛量化 | 中观行业配置系列五：从赔率-胜率视角挖掘困境反转投资机会
admin11个月前679
文：国盛金融工程团队联系人：刘富兵/杨晔引言：我们样本外跟踪两年多的行业景气度-趋势-拥挤度框架虽然效果还不错，但出现了细分模型阶段性失效的情况，本篇报告希望从赔率-胜率视角挖掘行业困境反转投资机会，...
半数私募中证1000指增产品年内超额逾12%【国信金工】
admin11个月前399
报 告 摘 要 一、私募基金市场动态截至2023年9月末，存续私募证券投资基金97964只，存续规模5.89万亿元；存续私募证券投资基...
布局科创100ETF华夏(588800)，拥抱“硬科技”新兴产业
admin11个月前867
导读1、科创板聚焦“硬科技”，服务国家高质量发展战略。科创板承载着推动经济转型升级和加速科技创新的双重使命。一方面，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。另一方面，科创板聚焦众多硬科技行业...