四大主动量化组合今年以来均排名主动股基前1/5
admin1年前746
报 告 摘 要 一、国信金工主动量化策略表现跟踪本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-0.55%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.41%。本年，优秀基金业...
中金 | 另类数据策略（2）：如何优化新闻文本因子
admin1年前840
Abstract摘要新闻数据是目前另类数据中覆盖度较高、使用场景丰富、历史相对较长的数据种类之一。能够驱动股价变化的上市公司相关信息基本会被对应的新闻所报道。我们使用提高信噪比、计入预期与行业聚合等方...
【医药】守理论疗效之正，创机理药物之新——中药创新药行业深度报告（林小伟/黄素青）
admin1年前512
点击上方“光大证券研究”可以订阅哦点击注册小程序查看完整报告特别申明：本订阅号中所涉及的证券研究信息由光大证券研究所编写，仅面向光大证券专业投资者客户，用作新媒体形势下研究信息和研究观点的沟通交流。非...
迎风启航，布局“小而美”
admin1年前671
摘要沪深超小盘代表——中证2000指数2023年2月17日，我国全面实施股票发行注册制。随着注册制的全面落地，A股上市公司数量快速增加，沪深300、中证500指数和中证1000指数等宽基指数的市值覆盖...
中金 | 另类数据策略（1）：文本数据的可能性
admin1年前1051
Abstract摘要2022年底以来以GPT系列为代表的大语言模型引起广泛的讨论，文本数据在量化策略中的应用也开始受到重视。但多样的NLP模型和海量的文本信息本身都给量化策略应用另类数据带来了不小难度...
【国盛量化&计算机】信创产业驰骋万亿蓝海——国泰信创ETF投资价值分析
admin1年前489
-报告摘要信创行业投资价值分析：1、万亿市场空间巨大，国家政策明确护航。外部环境依旧错综复杂，全球产业链供应链面临重塑，应换尽换、真替真用共识进一步强化。在美国对华先进计算和半导体的出口管制持续加码的...
【华安金工】因子投资中所蕴含的宏观经济风险——“学海拾珠”系列之一百五十八
admin1年前912
报告摘要►主要观点本篇是“学海拾珠”系列第一百五十八篇，主要介绍宏观经济状态对选股因子的影响。在进行多因子选股时，之前标准的配置方法并没有考虑经济周期的影响，因此无法分散宏观经济风险，投资组合可能产生...
【中信建投策略】“国产替代”能否演化为进攻主线？——“市场策略思考”之十
admin1年前755
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【FOF组合推荐周报】上周日历效应和多维度因子FOF组合超额收益表现较好
admin1年前827
关注微信公众号，回复【FOF组合持仓】，获取各FOF组合最新持仓。摘要 日历效应FOF组合我们对业绩进行月度效应检验，发现主动权益类存在显著的三月效应，即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期...